单选题期权的市场价格反映的波动率为（）。A已实现波动率B隐含波动率C历史波动率D条件波动率
单选题
期权的市场价格反映的波动率为（）。
A
已实现波动率
B
隐含波动率
C
历史波动率
D
条件波动率
参考解析
解析：
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以下关于期权的时间价值，说法错误的是（ ）。A：又称为外涵价值B：指权利金扣除内涵价值的剩余部分C：是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D：标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。A、20%B、21%C、19%D、21.55%
单选题如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。A20%B21%C19%D21.55%
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
单选题关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是( )。A标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少B标的物市场价格波动率越大，权利金越高C标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性D标的物市场价格波动率越小，权利金越高
单选题影响期权价值的因素不包括（ ）。A合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B期权的有效期C无风险利率水平D权利金的波动率