单选题如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。A买入IRS买入债券B卖出IRS卖出债券C买入IRS卖出债券D卖出IRS买入债券

单选题
如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。
A

买入IRS买入债券

B

卖出IRS卖出债券

C

买入IRS卖出债券

D

卖出IRS买入债券

参考解析

解析： 如果套利交易者预期利率互换IRS与同样期限债券的利差利差=互换利率-债券到期收益率会扩大，则可以买入IRS买入债券

相关考题：

与替代互换相区别的是，市场间利差互换所涉及的债券是不同的 （ ）
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关于市场间利差互换，以下说法正确的是( )。（1分）A．市场间利差互换是不同市场之间债券的互换B．利差互换与替代互换的区别是，市场间利差互换所涉及的债券是不同的C．利差互换可能在国债和企业债券之间进行D．利差互换的目的就在于通过债券互换来减少年度的应付税款，从而提高债券投资者的税后收益率
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市场问利差互换与替代互换的区别是所涉及的债券不同。（ ）
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以投资期分析为基础，可以将债券互换分为几种不同类型。下列各项不是以这种标准分类得到的债券互换类型的是（ ）。A．替代互换B．投资收益率互换C．税差激发互换D．市场间利差互换
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市场间利差互换是统一市场之问债券的互换。（ ）
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关于市场问利差互换，以下说法正确是（ ）。A．市场问利差互换是不同市场之间债券的互换B．利差互换与替代互换区别的是．市场问利差瓦换所涉及的债券是不同的C．利差互换可能在国债和企业债券之间进行D．利差互换的目的就在于通过债券互换来减少年度的应付税款．从而提高债券投资者的税后收益率
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市场间利差互换是同一市场之间债券的互换。 （ ）
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关于积极型债券组合管理策略中的债权互换所包括的内容，正确的是（ ）。Ⅰ.替代互换Ⅱ.市场间利差互换Ⅲ.税差激发互换Ⅳ.市场间利率互换A：Ⅱ.ⅢB：Ⅰ.ⅡC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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关于积极型债券组合管理策略中的债权互换所包括的内容，正确的是（ ）。Ⅰ.替代互换Ⅱ.市场间利差互换Ⅲ.税差激发互换Ⅳ.市场间利率互换A.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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进行市场间利差互换时投资者会面临风险，包括（ ）。 Ⅰ.过渡期会延长 Ⅱ.过渡期会缩短 Ⅲ.新买入债券的价格及到期收益率走势和预期的趋势不同 Ⅳ.新买入债券的价格及到期收益率走势和预期的趋势相同 A、Ⅰ,ⅢB、Ⅰ,ⅡC、Ⅱ,ⅢD、Ⅰ,Ⅳ
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下列关于债券互换说法正确的是（ ）。 Ⅰ.替代互换是在债券出现暂时的市场定价偏差时，将一种债券替换为另一种完全可替代的债券，以期获取超额收益 Ⅱ.市场间利差互换是不同市场之间债券的互换 Ⅲ.税差激发互换目的在于通过债券互换来减少年度的应付税款，从而提高债券投资者的税后收益率 Ⅳ.相比于替代互换，市场间利差互换的风险更小 A、Ⅰ,Ⅲ,ⅣB、Ⅱ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,ⅢD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
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下列关于债券互换说法正确的是（ ）。Ⅰ.替代互换是在债券出现暂时的市场定价偏差时，将一种债券替换为另一种完全可替代的债券，以期获取超额收益Ⅱ.市场间利差互换是不同市场之间债券的互换Ⅲ.税差激发互换目的在于通过债券互换来减少年度的应付税款，从而提高债券投资者的税后收益率Ⅳ.相比于替代互换，市场间利差互换的风险更小A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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关于市场间利差互换，以下说法正确的是()。A:市场间利差互换是不同市场之间债券的互换B:利差互换与替代互换的区别是，市场间利差互换所涉及的债券是不同的C:利差互换可能在国债和企业债券之间进行D:利差互换的目的就在于通过债券互换来减少年度的应付税款，从而提高债券投资者的税后收益率
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债券互换不包括（）。A、互补互换B、替代互换C、市场间利差互换D、税差激发互换
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如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。A、买入IRS买入债券B、卖出IRS卖出债券C、买入IRS卖出债券D、卖出IRS买入债券
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债券的预期到期收益率与具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。A、信用利差B、期限结构C、风险溢价D、信用评级
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在利率互换（IRS）市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该（）。A、作为IRS的卖方B、支付浮动利率收取固定利率C、作为IRS的买方D、买入短期IRS并卖出长期IRS
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如果投资者预期利率互换（IRS）收益率曲线会变陡峭，则他选择的合理操作策略应该是什么？
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如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会缩小，则可以（）。A、买入IRS买入债券B、卖出IRS卖出债券C、买入IRS卖出债券D、卖出IRS买入债券
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浮动利率债券的票面利率往往为基准利率加一个利差，该利差反映（）。A、期限B、市场利率C、发行人的信用D、债券类别
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单选题如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会缩小，则可以（）。A买入IRS买入债券B卖出IRS卖出债券C买入IRS卖出债券D卖出IRS买入债券
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单选题债券的预期到期收益率与具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。A信用利差B期限结构C风险溢价D信用评级
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单选题浮动利率债券的票面利率往往为基准利率加一个利差，该利差反映（）。A期限B市场利率C发行人的信用D债券类别
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单选题在利率互换（IRS）市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该（）。A作为IRS的卖方B支付浮动利率收取固定利率C作为IRS的买方D买入短期IRS并卖出长期IRS
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问答题如果投资者预期利率互换（IRS）收益率曲线会变陡峭，则他选择的合理操作策略应该是什么？
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单选题对于息票债券而言，下列说法不正确的是（　）。A如果发行时以折价交易，其到期收益率将超过债券的息票利率B如果发行时以折价交易，其到期收益率将低于债券的息票利率C在任何一个时点，市场利率的变化会影响债券的到期收益率和债券价格D如果债券到期收益率不变，则债券投资的内含报酬率等于其到期收益率
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单选题债券预期的到期收益率与具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（　　）。[2017年4月真题]A期限结构B信用利差C信用评级D风险溢价
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