单选题当标的股票价格接近行权价格时，以下哪个数量值达到最大（）A.GA.mmA.BB..ThE.tC.RhoDD..VE.g
单选题
当标的股票价格接近行权价格时，以下哪个数量值达到最大（）
A
.GA.mmA.
B
B..ThE.t
C
.Rho
D
D..VE.g
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。 A.看跌期权买方的最大损失是：执行价格一权利金B.看跌期权买方的最大损失是全部的权利会C.当标的资产价格小于执行价格时，行权1看跌期权买方有利D.当标的资产价格大于执行价格时，行权1看跌期权买方有利
关于买进看跌期权的说法（不计交易费用）正确的有（）。A.看跌期权的买方的最大损失是权利金B.看跌期权的买方的最大损失等于执行价格-权利金C.当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利D.当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（ ）。（不考虑交易费用）A.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利B.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利C.当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利D.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损
下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（ ）。(不考虑交易费用)A. 理论上，买方的盈利可以达到无限大B. 当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利C. 当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权D. 当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（ ）。(不考虑交易费用)A、理论上，买方的盈利可以达到无限大B、当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利C、当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权D、当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
关于看跌期货期权，以下说法正确的是（）。Ⅰ.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利Ⅱ.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利Ⅲ.买方行权可获得标的期货合约的多头Ⅳ.买方行权可获得标的期货合约的空头 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
根据下面资料，回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（ ）元。 查看材料A.1000B.500C.750D.250
认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。A、权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）B、权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）D、权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）
下列股票增值权个人所得税应纳税所得额的计算公式中错误的有（）A、某次行权应纳税所得额=（可行权日股票价格－授权日股票价格）×行权股票份数B、某次行权应纳税所得额=行权日股票价格×行权股票份数C、某次行权应纳税所得额=（行权日股票价格－授权日股票价格）×行权股票份数D、某次行权应纳税所得额=（行权日股票价格－授权日股票价格）÷2×行权股票份数
以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）A、当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益B、当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益C、当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金D、当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金
根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。A、1000B、500C、750D、250
多选题关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的有（ ）。[2010年5月真题]A看跌期权的买方的最大损失是权利金B看跌期权的买方的最大损失是：执行价格－权利金C当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利D当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
多选题关于看跌期货期权，以下说法正确的是（ ）。[2012年5月真题]A当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利B当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利C买方行权可获得标的期货合约的多头D买方行权可获得标的期货合约的空头
单选题下列关于以下图形的描述，错误的是()。A反映看涨期权买方的收益状况B当标的资产价格涨为75时，买方可以选择行权，也可以选择不行权C当标的资产价格涨为75时，买方的损益平衡D当标的资产价格涨为80时，买方的损益平衡
单选题关于看跌期货期权，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ．当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利Ⅱ．当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利Ⅲ．买方行权可获得标的期货合约的多头Ⅳ．买方行权可获得标的期货合约的空头AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
单选题以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）A当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益B当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益C当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金D当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金
单选题假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）A行权价为10元、5天到期的认购期权B行权价为15元、5天到期的认购期权C行权价为10元、90天到期的认沽期权D行权价为15元、5天到期的认沽期权
单选题认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。A权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）B权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）C权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）D权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。A1000B500C750D250