单选题债券价格随到期收益率的变化而波动的风险是（）。A市场风险B道德风险C信用风险D法律风险
单选题
债券价格随到期收益率的变化而波动的风险是（）。
A
市场风险
B
道德风险
C
信用风险
D
法律风险
参考解析
解析：
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关于债券基金久期的说法正确的是()。A.债券基金的价格变化与久期长短无关B.债券基金净值波动与久期长短无关C.债券基金的久期越长，利率风险越低D.债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大
关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。 A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
以下哪些说法是正确的（ ）。A.其他因素不变的条件下，债券的久期随到期时间的增加而增加B.给定到期日下，一张零息票债券的久期随到期收益率的增加而减少C.给定到期日和到期收益率下，息票率越低，债券的久期越长D.与到期时间相比，久期是一种更好的价格对利率波动敏感性的测度
下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（ ）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。A:久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
关于债券基点价格值的说法中，正确的有（）。A:是衡量债券风险的指标B:是指应计收益率每变化100个基点所引起的债券价格的绝对变动额C:是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的绝对变动额D:是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的相对变动额
下列关于凸性的说法正确的是（）A、凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度B、凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量C、凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大D、凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点
债券的修正久期描述的是（）。A、收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比B、当收益率上升1个基点时，债券价值的变化C、收益率变化1%时，债券价格变动的百分比D、收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
债券价格变动收益率值的测算方法是（）。A、需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率B、是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额C、新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率D、其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大
对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。A、隐含波动率随执行价格增加而增大B、隐含波动率随执行价格增加而减小C、隐含波动率随到期期限增加而增大D、隐含波动率随到期期限增加而减小
债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）A、如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降B、如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减C、高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度D、到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度
单选题对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。A隐含波动率随执行价格增加而增大B隐含波动率随执行价格增加而减小C隐含波动率随到期期限增加而增大D隐含波动率随到期期限增加而减小
多选题债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）A如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降B如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减C高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度D到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度
多选题关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。A因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌B可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负C用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估D用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
多选题下列关于凸性的说法正确的是（）A凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度B凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量C凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大D凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点
多选题以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）A债券的市场价格与收益率反向变动B随到期日的临近，债券价格波动幅度增加C债券价格波动幅度与到期时间无关D给定收益率变动幅度，息票率高的债券价格波动较小
单选题下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是( )。A只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用B如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券C凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似