单选题在债券组合管理中，希望构造一个久期（）的组合，由此来避免利率风险，即所谓的免疫性。A尽量大B尽量小C为零D不确定
单选题
在债券组合管理中，希望构造一个久期（）的组合，由此来避免利率风险，即所谓的免疫性。
A
尽量大
B
尽量小
C
为零
D
不确定
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相关考题：
某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过( )，利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。A．久期B．持有期限C．收益率的匹配D．持有期限的匹配
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边,那么()。 A.只投资风险资产B.不可能有这样的资产组合C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（ ）。A．债券投资组合的久期等于负债的久期B．债券投资组合的到期日等于负债的到期口C．投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等D．投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过()，利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。A:久期的匹配B:持有期限C:收益率的匹配D:持有期限的匹配
多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有（ ）。 Ⅰ.债券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.债券组合的久期与负债的久期不相等 Ⅲ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅳ.债券组合的现金流量现值必须与负债的现值相等 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（ ）。A.多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平
下列关于债券投资水平分析策略说法,正确的有（ ）。 A.水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略B.如果预期利率上升，就应当缩短债券组合的久期C.如果预期利率上升，就应当增大债券组合的久期D.水平分析下的利率预期策略运用的关键点在于能否准确地预测未来利率水平
下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法，不正确的是()。A:如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫B:债券投资组合的久期等于负债的久期C:投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D:债券投资组合的久期大于负债的久期
多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件（）。A:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等B:组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广C:债券组合的久期与负债的久期相等D:债券组合的期限与负债的期限相等
以下说法是多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件的是()。A:债券组合的久期与负债的久期相等B:债券组合的久期与负债的久期不相等C:组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广D:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A、将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B、将各种债券的久期进行算术平均得到C、取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D、取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（）。A、债券投资组合的久期等于负债的久期B、债券投资组合的到期日等于负债的到期口C、投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D、投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
单选题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（ ）A7B6C5D4
单选题关于债券久期说法错误的是（）。A当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比B债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
单选题关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（ ）。A组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重B在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险C若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限D组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（ ）。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B将各种债券的久期进行算术平均得到C取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
单选题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）A只投资风险资产B只投资无风险资产C以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合D以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
单选题债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值B债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期C债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期D债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均
单选题若投资经理预期央行将降息25个基点，最常见的做法是通过调整债券投资组合的（ ）来应对利率风险。Ⅰ.信用结构Ⅱ.期限结构Ⅲ.行业类别Ⅳ.组合久期AⅠ、ⅣBⅡ、ⅣCⅡ、ⅢDⅠ、Ⅲ