单选题TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167。则该国债的基差为（ ）。[2015年9月真题]A99.640－97.525×1.0167＝0.4863B99.640－97.525＝2.115C99.640×1.0167－97.525＝3.7790D99.640÷1.0167－97.525＝0.4783
单选题
TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167。则该国债的基差为（ ）。[2015年9月真题]
A
99.640－97.525×1.0167＝0.4863
B
99.640－97.525＝2.115
C
99.640×1.0167－97.525＝3.7790
D
99.640÷1.0167－97.525＝0.4783
参考解析
解析：
根据公式，可得：国债基差＝国债现货价格－国债期货价格×转换因子=99.640－97.525×1.0167=0.4863。
根据公式，可得：国债基差＝国债现货价格－国债期货价格×转换因子=99.640－97.525×1.0167=0.4863。
相关考题：
TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。A．99．640-97．525=2．115B．99．640-97．525×1．0167=0．4863C．99．640×1．0167-97．525=3．7790D．99．640÷1．0167-97．525=0．4783
2013年记账式附息国债票面利率是3．42%，到期E1为2020年1月24日，对应TF1509合约转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价99．640，应计利息0．6372，期货结算价97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1．5085。则其隐含回购利率为（ ）。A.[（97．5251．0167+1．5085）-（99．640+0．6372）]（99．640+0．6372）365／161B.[（99．6401．0167+0．6372）-（97．525+0．6372）]（97．525+0．6372）365／161C.[（97．5251．o167+0．6372）-（99．640-0．6372）]（99．640-o．6372）365／161D.[（99．6401．0167+1．5085）-（97．525-0．6372）]（97．525-0．6372）365／161
TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。A.11.0167×(99.640+1.5481)B.11.0167×99.640C.11.0167×(99.640-1.5085)D.11.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。A.0.4783B.3.7790C.2.115D.0.4863
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（ ）。A.0．4861B.0．4862C.0．4863D.0．4864
2013年记账式附息国债票面利率是3.42%， 到期日为2020年1月 24日， 对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日，该国债现货报价99.640，应计利息0.6372， 期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。A. [(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161B. [(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)](97.525+0.6372)365/161C. [(97.5251.0167+0.6372)-(99.640-0.6372)](99.640-0.6372) 365/161D. [(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)](97.525-0.6372)365/161
TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。A. 99．640-97．525=2．115B. 99．640-97．5251．0167=0．4863C. 99．6401．0167-97．525=3．7790D. 99．6401．0167-97．525=0．4783
TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（??）。A. 99.640-97.5251.0167B. 99.640-97.5251.0167C. 97.5251.0167-99.640D. 97.525-1.016799.640
IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（ ）。 A.0．4783B.3．7790C.2．115D.0．4863
某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。A.100．6622B.99．0335C.101．1485D.102．8125
TF1509合约价格为97525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167。则该国债的基差为（）。A.99640-97525×10167=04863B.99640-97525=2115C.99640×10167-97525=37790D.99640÷10167-97525=04783
TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。A：0.4783B：3.7790C：2.115D：0.4863
TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为（ ）。A. 1.0167*（99.640+1.5481-1.5085）B. 1/1.0167*（99.640+1.5481）C. 1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)D. 1/1.0167*(99.640-1.5085)
2013年1月2413发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月313，该国债现货报价99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1．5481。持有期间国债利息收入1．5085，则TF1509合约的理论价格的计算式为（ ）。A.（1／1．0167）（99．640+1．5481-1．5085）B.（1／1．0167）（97．525+1．5481-1．5085）C.（1／1．0167）（99．640-1．5481+1．5085）D.（1／1．0167）（97．525-1．5481+1．5085）
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（）。A、0.67％B、0.77％C、0.87％D、0.97％
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（）。A、100.2772B、100.3342C、100.4152D、100.6622
单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为()。A0.67％B0.77％C0.87％D0.97％
单选题某国债对应的TF1509合约的转换因子为1.0167，该国债现货报价为99.640，期货结算价格为97.525，持有期间含有利息为1.5085。则该国债交割时的发票价格为（）。A100.6622B990335C101.1485D102.8125
单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。则国债基差为（）。A0.4861B0.4862C0.4863D0.4864
单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TFl509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。A0.67%B0.77%C0.87%D0.97%
单选题某记账式附息国债的票面利率为3.42%，对应于某期货合约的转换因子为1.0167，计算日，该国债现货报价为99.640元，上次付息日至计算日的天数为69天，期货结算价格为97.525元，计算日至最后交割日的天数为166天，则交割时的发票价格为（ ）元。A99.640×1.0167+3.42×166/365B99.640×1.0167+3.42×(69+166)/365C97.525×1.0167+3.42×166/365D97.525×1.0167+3.42×(69+166)/365
单选题2013年1月24日发行的2013年记账式附息（三期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约4.4年，符合可交割国债条件。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。假设市场利率为3.5%，2013年记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。A996796元B101.1881元C99.640元D98.0423元
单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日，对应于TF1059合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，朝货价格为97.525。则该国债基差为（）。A0.4752B0.3825C0.4863D0.1836
单选题TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。A97.525×1.0167-99.640B99.640-97.525÷1.0167C97.525-99.640÷1.0167D99.640-97.525×1.0167
单选题2013年1月24日发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42％，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5％，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。A97.0423B98.0423C99.0423D100.0423
单选题2013年记账式附息（三期）国债对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，期货结算价格为97.525。则该记账式附息国债的国债基差为（）。A2.1150B3.7790C0.4863D2.1503
单选题TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（ ）。A115B7790C4863D4783