单选题采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常（）相融合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。A案件防控B审计稽核C内部控制D风险管理
单选题
采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常（）相融合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。
A
案件防控
B
审计稽核
C
内部控制
D
风险管理
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解析：
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以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B. 不能计量非交易业务中的市场风险C. 置信水平无法达到监管要求D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B:不能计量非交易业务中的市场风险C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D:置信水平无法达到监管要求
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。A、模拟测试B、限额管理C、风险报告D、压力测试
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。A、模型开发和运行人员B、市场风险管理人员C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员D、独立于模型开发和运行的人员
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：A、应当披露所计算的市场风险类别及其范围B、计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平C、报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值D、所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等
对使用内部模型测算市场风险的监管要点包括（）A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进
单选题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。A模型开发和运行人员B市场风险管理人员C模型开发和运行人员与市场风险管理人员D独立于模型开发和运行的人员
单选题采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。A模拟测试B限额管理C风险报告D压力测试
单选题商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。A市场风险模型开发和模型独立控制B信用风险模型开发和模型独立预测C系统风险模型开发和模型独立操作D操作风险模型开发和模型独立
单选题使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。A违约风险模型和模型独立控制B技术风险模型和模型独立预测C系统风险模型和模型独立操作D操作风险模型和模型独立验证
单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%
多选题商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：A应当披露所计算的市场风险类别及其范围B计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平C报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值D所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等
单选题下列叙述有误的一项是( )。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
判断题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。A对B错