多选题假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是( )。A无套利区间的上界应为F(t,T) +TC =S(t)[1+(r -d)×(T - t)/365]+TCB无套利区问的下界应为F(t,T) -TC =S(t)[1+(r-d)×(T - t)/365]-TCC无套利区间的下界应为TC -F(t,T)=TC -S(t)[1+(r-d)×(T - t)/365]D以上都对
多选题
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是( )。
A
无套利区间的上界应为F(t,T) +TC =S(t)[1+(r -d)×(T - t)/365]+TC
B
无套利区问的下界应为F(t,T) -TC =S(t)[1+(r-d)×(T - t)/365]-TC
C
无套利区间的下界应为TC -F(t,T)=TC -S(t)[1+(r-d)×(T - t)/365]
D
以上都对
参考解析
解析：
相关考题：
设产品的故障率时间服从指数分布，则：若故障率为λ，则有( )。A．可靠度函数R(t)=e-λtB．可靠度函数R(t)=eλtC．累计故障分布函数F(t)=1-e-λtD．累计故障分布函数F(t)=1-eλt
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A．(r-d)(T-t)÷360 B．St{1+(r-d)(T-t)÷360} C．Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D．Ste(r-q)(T-t)
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A．(r—d)(T—t)/360B．St{1+(r—d)(T—t)/360}C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}D．St(1+R)
设某一可修复产品的寿命服从指数分布，其故障密度函数f(t)=λe-λt(t≥0)，则下列结论正确的有( )。A．f(t)=1-e-λtB．R(t)=e-λtC．D．E．F'(t)=λe-λt
设产品的故障率时间服从指数分布，则：若故障率为λ，则有（ ）。A.可靠度函数R(t) =e-λt B.可靠度函数R(t) =eλtC.累计故障分布函数F(t) =1-e-λt D.累计故障分布函数F(t) =1-eλt
假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股，买进无风险债券B:卖出股指期货合约，买进指数成分股C:卖出无风险债券，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进股指期货合约
股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。A:Ft=St［(1+r-d)(T-t)/360］B:Ft=St［1+(r-d)(T-t)/365］C:Ft=St［1+(r-d)/360］D:Ft=St［1+(r-d)/365］
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S（t）为t时刻的现货指数；F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 （以指数表示）；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（ ）。A.无套利区间的上界应为F（t,T）+TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]+TcB.无套利区间的下界应为F（t,T）-TC=St[1+（r-d）（T-t）/365]-TcC.无套利区间的下界应为TC-F（t,T）=TC-St[1+（r-d）（T-t）/365]D.以上都对
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。远端掉期全价为（ ）。A.6．2385B.6．2380C.6．2398D.6．2403
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S（t）为t时刻的现货指数；F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（ ）。A.无套利区间的上界应为F（t,T）+TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]+TC.B.无套利区间的下界应为F（t,T）-TC=St[1+（r-d）（T-t）/365]-TC.C.无套利区间的下界应为TC-F（t,T）=TC-St[1+（r-d）（T-t）/365]D.以上都对
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。近端掉期全价为（ ）。A.6．2388B.6．2380C.6．2398D.6．2403
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间：S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是（ ）。 A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]+TC.B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-TC.C.无套利区间的下界应为TC-F（t，T）=TC-S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]D.以上都对
假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（）。?A.无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCB.无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TCC.无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCD.无套利区间为{S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC}
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 (以指数表示)；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（ ）。A、无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]+TcB、无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)(T-t)/365]-TcC、无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=TC-St[1+(r-d)(T-t)/365]D、以上都对
交割时间，S(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则（ ）。A.无套利区间的上界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TCB.无套利区间的下界应为：F(t，T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]-TCC.无套利区间的下界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TCD.无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TC]
某LTI系统的微分方程为y′（t）+2y（t）=f（t），在f（t）作用下其零状态响应为1+e-t，则当输入为2f（t）+f′（t）时，其零状态响应为：（）A、2+e-tB、2-e-tC、2+3e-tD、1
假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A、持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B、持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C、持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D、股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）A、F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365B、F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365C、F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]D、F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
多选题假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。[2012年9月真题]A无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCB无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TCC无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCD无套利区间为[S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC]
多选题假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）AF（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365BF（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365CF（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]DF（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
多选题假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
多选题假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。[2012年9月真题]A无套利区间的上界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TCB无套利区间的下界应为：F（t，T）－TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]－TCC无套利区间的下界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TCD无套利区间应为：{S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]－TC，S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TC}