单选题下列关于抛补看涨期权的表述中,不正确的是(  )。A抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C当到期日股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本D当到期日股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

单选题
下列关于抛补看涨期权的表述中,不正确的是(  )。
A

抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

B

出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

C

当到期日股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本

D

当到期日股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格


参考解析

解析:
股票加空头看涨期权组合,是指购买1股股票,同时出售该股票1股股票的看涨期权。这种组合被称为“抛补性看涨期权”。D项,当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为股票价格,净损益=股价-股票购入价格+期权出售价格。

相关考题:

下列说法不正确的是( )。A.空头看涨期权的最大净损益为期权价格B.买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格D.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0

下列关于抛补性看涨期权的表述中,正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

下列公式中,正确的是( )。A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,这属于( )投资策略。A.保护性看跌期权B.抛补看涨期权C.多头对敲D.空头对敲

如果期权到期日股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是( )。A.保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格B.抛补性看涨期权的净损益=期权费用C.多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额D.空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入

下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。 A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合C.股价小于执行价格时,组合净收入是期权执行价格D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

下列公式中,正确的是( )。A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值-期权价格

下列关于抛补性看涨期权的相关表述中,正确的有(  )。A.抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略B.抛补性看涨期权锁定了最高净收入和最高净损益C.当到期日股价大于执行价格时,组合净收入为到期日股价D.当到期日股价等于0时,组合净损益最低

以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元,期限1年,目前该股票的价格是52.8元,期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为(  )元。A.16.8 B.18.2 C.-5 D.0

下列关于对敲的表述中,正确的有( )。A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D、当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

根据看跌期权与看涨期权理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略,计算投资者能获得的最大净收益。

抛补期权交易策略的具体组合为()A、买入抛补的看涨期权B、出售抛补的看跌期权C、买入抛补的看跌期权D、出售抛补的看涨期权

下列关于对敲的表述中,正确的有()。A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D、当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

单选题下列说法正确的是()。A对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B买入看跌期权,获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利C多头看涨期权的最大净收益为期权价格D空头看涨期权的最大净收益为期权价格

多选题下列有关期权投资策略表述正确的有()。A保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格B保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益C抛补性看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净损益D抛补性看涨期权组合锁定了最高净收人为期权价格

问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略,计算投资者能获得的最大净收益。

单选题下列关于抛补看涨期权的表述中,不正确的是(  )。A抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C当到期日股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本D当到期日股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

多选题下列有关期权投资策略表述正确的有()。A保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格B保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益C抛补看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净收益D抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为期权价格

单选题以下关于抛补看涨期权的表述中,不正确的是( )。A抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C当股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净收益为期权价格D当股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净损失为期权价格

多选题下列关于对敲的表述中,正确的有(  )。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

单选题下列说法正确的是()。A对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C多头看涨期权的最大净收益为期权价格D空头看涨期权的最大净收益为期权价格

单选题下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是()。A抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格D当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

多选题抛补期权交易策略的具体组合为()。A买入抛补的看涨期权B出售抛补的看跌期权C买入抛补的看跌期权D出售抛补的看涨期权

多选题下列关于对敲的表述中,正确的有(  )。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格,自白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

多选题下列关于看涨期权的说法,正确的有( )。 A在股票市价大于执行价格时,看涨期权的执行净收入,等于股票价格减去执行价格的价差B如果在到期日股票价格低于执行价格,则看涨期权没有价值C期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D期权到期日价值减去期权费后的剩余,称为期权购买人的“损益”

单选题如果期权到期口股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是()。A保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格B抛补看涨期权的净损益=期权费C多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额D空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入