多选题1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A2506.25B2508.33C2510.42D2528.33
多选题
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。
A
2506.25
B
2508.33
C
2510.42
D
2528.33
参考解析
解析:
在支付连续红利率的情况下,远期价格定价公式为:Ft=Ste(r-q)(T-t),将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:Ft=Ste(r-q)(T-t)=2500×e(0.04-0.01)×1/12≈2506.25(点)。
在支付连续红利率的情况下,远期价格定价公式为:Ft=Ste(r-q)(T-t),将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:Ft=Ste(r-q)(T-t)=2500×e(0.04-0.01)×1/12≈2506.25(点)。
相关考题:
下列关于沪深300股指期货合约的说法中,错误的是( )。A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主,再加上远期季月
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3553B.3675C.3535D.3710
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。A.3553B.3675C.3535D.3710
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59B. 3045C. 3180D. 3120
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利记),1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是( )。(保留小数点后两位)A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )A: 250625B: 250833C: 251042D: 252833
根据下面资料,回答82-83题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。 82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33
根据下面资料,回答问题:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A、2506.25B、2508.33C、2510.42D、2528.33
单选题假设实际沪深300期指是2300点,理论指数是2150点,沪深300指数的乘数为300元/点,年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点,那么利用股指期货套利的交易者,从一份股指期货的套利中获得的净利润是( )元。A45000B50000C82725D150000
单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A3710B3675C3553D3535
单选题若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25B2508.33C2510.42D2528.33
单选题根据下面资料,回答问题:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25B2508.33C2510.42D2528.33
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设一只无红利支付的股票价格为20元/股,无风险连续利率为10%,该股票3个月后9到期的远期价格为()元/股。A19.51B20.51C21.51D22.51
单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2015年9月真题]A3553B3675C3535D3710
单选题假设沪深300股指期货价格是2300点,其理论价格是2150点,年利率为5%。若三个月后期货交割价为2500点,那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净利润是( )元。A45 000B50 000C82 725D150 000
单选题沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2012年5月真题]A3030B3045C3180D3120