问答题期权的涨跌停价如何设置?

问答题
期权的涨跌停价如何设置?

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

关于涨跌停板制度下的量价关系理论,正确的事() A、涨跌停板时,成交量小,价格将进一步上涨(下跌);B、涨跌停板时,中途停板被打开的次数越多、时间越长、成交量越大,价格反转的可能性越大;C、达到涨跌停板的时间越短,次日价格上涨(下跌)的可能性越大;D、封住涨(跌)停板的买(卖)盘申报量越大(小),价格延续当前走势的可能性越大(小);E、以上说法都正确

涨跌停板制度下,在股票接近涨幅或跌幅限制时,很多投资者可能经不起诱惑,挺身追高或杀跌,形成涨时助涨、跌时助跌的趋势。而且,涨跌停板的幅度越大,这种现象就越明显。( )

涨跌停板的幅度( ),涨时助涨、跌时助跌的现象越明显。 A.越小 B.越大 C.无法判断 D.以上都不对

在关于指数量价关系分析的一些总结性描述中,正确的有:( )。A.价涨量增顺势推动B.价涨量减快速拉升C.价涨量跌呈现背离D.价跌量增赶快卖出E.价跌量增有待观察

涨跌停板的涨跌幅度越大,其助涨助跌性就越强。()

关于下列Vega的性质的说法不正确的是()A波动率与期权价格成正比。B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

下列情况下,最不可能出现股价上涨(继续上涨)情况的是( )。?A.低位价涨量增B.高位价平量增C.高位价涨量减D.高位价涨量平

如果股市处于()阶段,则宜做空头。A、价涨量稳B、价稳量缩C、价跌量缩D、价涨量缩

涨跌停板的幅度(),涨时助涨、跌时助跌的现象越明显。A、越小B、越大C、无法判断D、以上都不对

下列情况下,最不可能出现股价上涨(继续上涨)情况的是()。A、低位价涨量增B、高位价平量增C、高位价涨量减D、高位价涨量平

当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时,不设置跌停价。

下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是()A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

期权的涨跌停价如何设置?

《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定,股指期货合约的涨、跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。()

当某期货合约以涨、跌停板价格成交时,成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。()

在关于指数量价关系分析的一些总结性描述中,正确的有()。A、价涨量增顺势推动B、价涨量减快速拉升C、价涨量跌呈现背离D、价跌量增赶快卖出E、价跌量增有待观察

上交所期权涨跌幅的设置,以下哪项是错误的()。A、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参考价)+涨跌停幅度B、上交所对期权交易设置涨跌幅,高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参考价)-涨跌停幅度D、最后交易日,不设置涨停价和跌停价

1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%,Min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}计算公式,在下一个交易日,该认购期权的跌停板价为()。A、4.009B、5.277C、0.001D、-2.741

涨、跌停板一般是以合约上一交易日的()为基准确定的。A、收市价B、结算价C、最高价D、最低价

在关于量价关系分析的一些总结性描述中,正确的有()。A、价涨量增/顷势推动B、价涨量减快速拉升C、价涨量跌呈现背离D、价跌量增赶快卖出

判断题当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时,不设置跌停价。A对B错

单选题上交所期权涨跌幅的设置,以下哪项是错误的()。A期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参考价)+涨跌停幅度B上交所对期权交易设置涨跌幅,高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效C期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参考价)-涨跌停幅度D最后交易日,不设置涨停价和跌停价

判断题新上市的期货合约,其涨、跌停板幅度一般为合约规定涨、跌停板幅度的2倍或3倍。A对B错

判断题AUT+d交易中每天涨/跌停价格是前一交易日收盘价的正负12%。A对B错

单选题涨、跌停板一般是以合约上一交易日的()为基准确定的。A收市价B结算价C最高价D最低价

判断题《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定,股指期货合约的涨、跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。()A对B错

单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是()A个股期权交易设置涨跌幅B期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度C期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度DD.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}