单选题度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法,正确的是( )。A离散系数是期望值与方差的比值B离散系数越大,损失分布越均匀C离散系数是期望值与标准差的乘积D经济单位的损失分布的离散系数越小,财务稳定性越强
单选题
度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法,正确的是( )。
A
离散系数是期望值与方差的比值
B
离散系数越大,损失分布越均匀
C
离散系数是期望值与标准差的乘积
D
经济单位的损失分布的离散系数越小,财务稳定性越强
参考解析
解析:
考核第一章风险的度量方法,离散系数越小,损失分布的相对危险越小,D.正确,B.错误。离散系数:标准差与期望值的比值。A.C.错误;
考点:风险的度量方法
1.概率P:可以度量风险事件发生或造成损失的可能性。
2.期望值E://对未来风险事故所造成损失的推测。随机变量的取值乘以概率再相加。
3.方差Var:每一次损失与期望值之差的平方的平均数。随机变量取值的分散程度。
4.标准差σ:方差的平方根。平均而言,每个观测值大约偏离期望值σ个单位。
5.离散系数:标准差与期望值的比值。越小,损失分布的相对危险越小。T=σ/μ
6.偏度:绝对值越大,则损失分布形态偏移程度越大。
7.协方差:衡量两个风险之间的相关关系。
8.相关系数ρ值的范围在-1和+1之间。ρ>0为正相关,ρ<0为负相关,ρ=0表示不相关;ρ的绝对值越大,相关程度越高。
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4.标准差σ:方差的平方根。平均而言,每个观测值大约偏离期望值σ个单位。
5.离散系数:标准差与期望值的比值。越小,损失分布的相对危险越小。T=σ/μ
6.偏度:绝对值越大,则损失分布形态偏移程度越大。
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