单选题套期保值投资组合的收益与（）有绝对关系。A套期保值期间的期货市场涨跌B套期保值期间的现货市场涨跌C套期保值期间的基差值变化D套期保值期间的市场波动性
单选题
套期保值投资组合的收益与（）有绝对关系。
A
套期保值期间的期货市场涨跌
B
套期保值期间的现货市场涨跌
C
套期保值期间的基差值变化
D
套期保值期间的市场波动性
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
相关系数在金融市场上的应用不包括（ ）A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
利用股指期货可以（ ）。A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益
关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C.套期保值比率一旦选定将不能更改D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例
下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。Ａ.期权组合的价值与标的资产Ｂ.期权组合的价值与波动率Ｃ.期权组合的价值与利率Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货
下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略E、以上各项均不准确
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B套期保值比率接近1时保值效果最佳C最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
单选题下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）A套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益B套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益C套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险D套期保值是一种用来增加组合波动性的策略E以上各项均不准确
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B套期保值比率接近1时保值效果最佳C最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
多选题投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。A通过投资组合方式，降低系统性风险B通过股指期货套期保值，回避系统性风险C通过投资组合方式，降低非系统性风险D通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
多选题关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。A套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性B股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C套期保值比率可根据投资风险偏好调整D套期保值比率一旦选定将不能更改
单选题关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）。A交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的B只有股指期货套期保值存在交叉套期保值C交叉套期保值会大幅增加市场波动D交叉套期保值将会增加预期投资收益
单选题关于交叉套期保值，以下说法正确的是（ ）A交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的B只有股指期货套期保值存在交叉套期保值C交叉套期保值不会影响期货市场的流动性D交叉套期保值将会增加预期投资收益