下列与垂直套利不是一个概念的是（ ）。A．垂直价差套利B．日历套利C．货币套利D．执行价差套利
证券买卖价差是基金收益的重要组成部分。主要包括股票买卖价差和债券买卖价差。 （ ）
在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()A.水平价差套利B.看涨期权与看跌期权之间的套利C.垂直价差套利D.波动率交易套利
股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。 A、价差交易套利和跨品种套利B、期现套利和跨品种价差套利C、期现套利和价差交易套利D、价差交易套利和市场内套利
股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。A.价差交易套利和跨品种套利B.期现套利和跨品种价差套利C.期现套利和价差交易套利D.价差交易套利和市场内套利
买卖价差法常用的价差指标包括（ ）。①买卖价差②有效价差③实现的价差④合理价差A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入垂直价差期权D、卖出垂直价差期权
下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对
水平价差套利包括（）。A、盒式价差套利B、垂直价差套利C、鹰式价差套利D、蝶式价差套利E、波动率交易套利
不定项题垂直价差套利包括（ ）。A水平价差套利B盒式价差套利C蝶式价差套利D鹰式价差套利
多选题水平价差套利包括（）。A盒式价差套利B垂直价差套利C鹰式价差套利D蝶式价差套利E波动率交易套利
单选题以下不属于垂直价差套利的是（ ）。A蝶式价差套利B跨式组合套利C盒式价差套利D鹰式价差套利
单选题买卖价差法常用的价差指标包括()。①买卖价差②有效价差③实现的价差④合理价差A①②③B①③④C②③④D①②③④
单选题下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。A在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同B在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同C在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同D在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
不定项题此时,投资者进行套利的方式是（ ）。A水平价差期权B盒式价差期权C蝶式价差期权D鹰式价差期权
单选题股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。A价差交易套利和跨品种套利B期现套利和跨品种价差套利C期现套利和价差交易套利D价差交易套利和市场内套利
单选题预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A买入跨式期权B卖出跨式期权C买入垂直价差期权D卖出垂直价差期权
多选题期权价差套利策略包括（ ）。A熊市价差套利B蝶式价差套利C日历价差套利D对角价差套利
多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A熊市垂直价差组合B牛市垂直价差组合C宽跨式期权组合D其他三项都不对
多选题下列关于价差套利的描述，正确的是( )。A在价差套利中，计算建仓时价差，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”B价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险C平仓时价差大于建仓时价差，则价差是扩大的D平仓时价差小于建仓时价差，则价差是缩小的