证券市场线SML是一条（）。A、σ—r坐标系下的递增直线B、σ—r坐标系下的递减直线C、β—r坐标系下的递增直线D、β—r坐标系下的递减直线

证券市场线SML是一条（）。

  • A、σ—r坐标系下的递增直线
  • B、σ—r坐标系下的递减直线
  • C、β—r坐标系下的递增直线
  • D、β—r坐标系下的递减直线

相关考题：

证券市场线(sML)是以( )和( )为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，风险资产的期望收益与风险是匹配的。A．E(r);βB．E(r);βC．62;βD．p;β
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资本资产定价模型包括了资本市场线(CML)和证券市场线(SML) () 此题为判断题(对，错)。
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根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要( )市场组合A.劣于B.优于C.等于D.先优于后等于
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根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要优于市场组合( )。
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那些位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要好。 （ ）A．正确B．错误C．放弃
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证券市场线(SML)为评估投资业绩提供一个基准，它是期望收益β系数的几何表达，所以“公平定价”的资产一定在证券市场线( )。A．上方B．下方C．上D．之外
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证券市场线表明单个证券的预期收益与其市场风险或系统风险之间的关系，因此，在均衡条件下，所有证券都将落在一条直线证券市场线。()
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根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。（ ）
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证券市场线(SML)为评估投资业绩提供一个基准，它是期望收益β系数的几何表达，所以“公平定价”的资产一定在证券市场线()。A:上方B:下方C:上D:之外
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证券市场线(SML)是以()和()为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。A:E(r);6B:E(r);βC:02;βD:β;6
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下列关于证券市场线的说法错误的是（）。A.证券市场线反映资产的必要收益率和其系统性风险之间的线性关系B.证券市场线是一条市场均衡线C.证券市场线上任何一点的预期收益率等于其必要收益率D.证券市场线只对个别公司适合
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下列哪个是错误的？()A.证券市场线(SML)显示如果风险为零，收益率将是名义无风险收益率B.证券市场线的斜率取决于投资者对风险的看法C.证券市场线描述了风险和预期收益率的关系D.证券市场线的平行移动反映了投资者风险偏好的改变
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以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的A.在SML上方的点是被低估的资产B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
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下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A、在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B、在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C、在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D、在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
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在以下选项中，不正确的是哪一项（）A、如果证券位于证券市场线（SML）的上方，则其价格被低估B、投资者预期其承担的系统风险获得补偿C、对于投资者而言，落在证券市场线（SML）上的证券不具有内在投资价值
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SML是指（）A、听眶线B、听眦线C、听鼻线D、听眉线E、眶下线
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通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。
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证券市场线（SML）反映了投资者回避风险的程度，当风险回避增加时，直线的斜率（）。A、增加B、不变C、减少D、为零
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证券市场线（SML）是以（）和（）为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。A、E（r）；σB、E（r）；βC、σ；βD、β；σ
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单选题证券市场线SML是一条（）。Aσ—r坐标系下的递增直线Bσ—r坐标系下的递减直线Cβ—r坐标系下的递增直线Dβ—r坐标系下的递减直线
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单选题证券市场线（SML）是以（）和（）为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。AE（r）；σBE（r）；βCσ；βDβ；σ
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判断题通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。A对B错
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单选题SML是指（）A听眶线B听眦线C听鼻线D听眉线E眶下线
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单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A在SML上方的点是被低估的资产B投资者应该为承担系统性风险而获得补偿CCML能为均衡时的任意证券或组合定价D市场组合应该包括经济中所有的风险资产
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单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
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单选题证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（ ）。A使SML的斜率增加B使SML的斜率减少C使SML平行移动D使SML旋转
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多选题下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
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