通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。
通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。
相关考题：
詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。A．资本资产定价( CAPM)B．证券市场线(SML)C．套利定价模型(APT)D．资本市场线(CML)
下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（ ）。A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。①定价正确的证券将处于证券市场线上②证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合③证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准④证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系A.①③B.①②③C.②④D.①③④
关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A、定价正确的证券将处于证券市场线上B、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合C、证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准D、证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
下列关于证券市场线的说法错误的是（）。A.证券市场线反映资产的必要收益率和其系统性风险之间的线性关系B.证券市场线是一条市场均衡线C.证券市场线上任何一点的预期收益率等于其必要收益率D.证券市场线只对个别公司适合
下列哪个是错误的？()A.证券市场线(SML)显示如果风险为零，收益率将是名义无风险收益率B.证券市场线的斜率取决于投资者对风险的看法C.证券市场线描述了风险和预期收益率的关系D.证券市场线的平行移动反映了投资者风险偏好的改变
根据过去5年的月度数据，用公司的超额收益对市场组合（标准普尔500指数）的超额收益回归，得到以下估计结果。(1)计算每只股票的Beta值。(2)假设无风险收益率为5%，市场组合的预期收益率为15%， 计算这些股票的预期收益率，并在证券市场线(SML)图上画出这三只股票对应的位置。(3)假设这三只股票未来- -年的估计收益率分别如下:INtEl为20%、FORD为15%、MERCK 为10%，请在SML图上画出三只股票对应的位置，指出哪些股票被高估、哪些股票被低估?
证券市场线（SML）不能应用于（ ）A.决定最合适的资产配置点（资产配置）B.评估单个资产对整个组合的风险贡献C.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系D.决定资产最合理的预期收益率（定价）
詹森（Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即 基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（ ）得 出的。A.资本资产定价（CAPM) B.证券市场线（SML)C.套利定价模型（APT) D.资本市场线（CML)
詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。A:资本资产定价(CAPM)B:证券市场线(SML)C:套利定价模型(APT)D:资本市场线(CML)
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅣC：Ⅰ.Ⅱ.ⅢD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A、在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B、在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C、在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D、在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
在以下选项中，不正确的是哪一项（）A、如果证券位于证券市场线（SML）的上方，则其价格被低估B、投资者预期其承担的系统风险获得补偿C、对于投资者而言，落在证券市场线（SML）上的证券不具有内在投资价值
单选题下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（ ）。A证券市场线以资本市场线为基础发展起来B证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系C资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系D资本市场线给出了所有有效投资纽合风险与预期收益率之间的关系
单选题关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A定价正确的证券将处于证券市场线上B证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合C证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准D证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
单选题证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（ ）。A使SML的斜率增加B使SML的斜率减少C使SML平行移动D使SML旋转
多选题下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D在SML下方的证券，说明其收益率被高估了