使交易者面临潜在损失无穷大的是()A、买入看涨期限权B、买入看跌期限权C、卖出看涨期限权D、卖出看跌期限权
使交易者面临潜在损失无穷大的是()
- A、买入看涨期限权
- B、买入看跌期限权
- C、卖出看涨期限权
- D、卖出看跌期限权
相关考题:
可转换证券一般同时具有可转换权和可赎回权这时,这种证券实际上包含了两个期权,即()。A、投资者的买入看涨期权和发行者的买入看跌期权B、投资者的买入看涨期权和发行者的卖出看跌期权C、投资者的买入看跌期权和发行者的卖出看跌期权D、投资者的买入看跌期权和发行者的买入看涨期权
下列关于买入期权和卖出期权的说法,正确的是( )。A.根据选择权的不同可以把期权划分为买入期权和卖出期权B.交易者买入看跌期权,是因为他预期该项金融工具的价格在近期内将会下跌C.买入期权又称看跌期权或认沽权D.买入期权和卖出斯交易双方都有损失,且都是无穷大的可能
如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应( )。 A.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权B.买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权C.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权D.买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权
某投资者是看涨期权的卖方,如果要对冲了结其期权头寸,可以选择( )。A.卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约,需要( )。A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
看涨期权的卖方想对冲了结其期权头寸,应( )。A.卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
看涨期权的卖方想对冲了结其合约,应( )。 A.买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权B.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权C.买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权D.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权
看涨期权的卖方想对冲了结其期权头寸,应( )。A、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有()。A、买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价35的看涨期权B、买入1手行权价25的看涨期权,买入1手行权价25的看跌期权C、买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价30的看涨期权,卖出1手行权价30D、买入1手行权价25的看涨期权,卖出2手行权价30的看涨期权,买入1手行权价35的看涨期权
单选题某投资者是看涨期权的卖方,如果要对冲了结其期权头寸,可以选择()。A卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C买入相同期限,相同舍约月份和相同执行价格的看跌期权D卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权