鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。Ⅰ.VaR计算简便Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应Ⅲ.VaR限额是动态的Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ. B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ. C:Ⅱ、Ⅳ. D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
C:Ⅱ、Ⅳ.
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
C:Ⅱ、Ⅳ.
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
参考解析
解析：鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势：（1）VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。（2）VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。（4）VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。（5）VaR考虑了不同组合的风险分散效应。（6）VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。
相关考题：
下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
作为种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。A:考虑了不同组合的风险分散效应B:可以提供当前组合和市场风险园子波动特性方面的信息C:允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险D:结合了杠杆效应和头寸规模效应
作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。 A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息B.结合了杠杆效应和头寸规模效应C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险D.考虑了不同组合的风险分散效应
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
VAR风险管理模型的特点包括：（）。A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。A、LPMB、ESC、CROD、VaR值
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。A、VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B、VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源C、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应D、VaR考虑了不同组合的风险分散效应
单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
多选题传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（）。A不能在各业务部门之间进行比较B没有包含杠杆效应C没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D不能准确地衡量头寸规模控制