接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数()。A:股票A的比较大B:股票B的比较大C:同样大D:无法比较
接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数()。
A:股票A的比较大
B:股票B的比较大
C:同样大
D:无法比较
B:股票B的比较大
C:同样大
D:无法比较
参考解析
解析：
相关考题：
某股票标准差为0．8，其与市场组合的相关系数为0．6，市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为（ ）。 A．0．192和1．2 B．0．192和2．1 C．0．32和1．2 D．0．32和2．1
某只股票收益率的标准差为0．06，市场组合收益率的标准差为0．08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．85，则该股票的B值为（ ）。A．0．4134B．0．6375C．0．5825D．0．7128
股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。A．平均投资于X和YB．平均投资于Y和ZC．平均投资于X和ZD．全部投资于Z
共用题干资料：X股票与Y股票的收益状况如下：{图}根据资料回答108～112题。股票X与股票Y的协方差与相关系数是()。A:0.0085B:0.0039C:0.0043D:0.5034E:1.0000
共用题干资料：X股票与Y股票的收益状况{图}根据资料回答83～87题。股票X和股票Y的协方差与相关系数是()。A:0.0085B:0.0039C:0.0043D:0.5034E:1.0000
已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差为20%，则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为（ ）。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25
按股票价格行为分类的基本思想是在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组，然后重新计算相关系数矩阵，包括合并股票(或群落)与剩余股票(或群落)之间的相关系数。A、为正B、为负C、最大D、最小
单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为－0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）[2015年9月真题]A股票B和C组合B股票A和C组合C股票A和B组合D无法判断
单选题某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（ ）。A1.5B0.67C0.85D1.18