企业拟进行一项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为20％、10％、－5％，则该项投资的投资收益率的标准差为（ ）。A.10％B.9％C.8.66％D.7％
企业拟进行一项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为20％、10％、－5％，则该项投资的投资收益率的标准差为（ ）。
A.10％
B.9％
C.8.66％
D.7％
B.9％
C.8.66％
D.7％
参考解析
解析：根据题意可知投资收益率的期望值＝20％×0.3＋10％×0.5＋（－5％）×0.2＝10％，投资收益率的标准差＝［（20％－10％） 2×0.3＋（10％－10％） 2×0.5＋（－5％－10％） 2×0.2］ 1/2＝8.66％。
相关考题：
某投资项目预计未来收益前景为“很好”、“一般”和“较差”的概率分别为30%、50%和20%，相应的投资收益率分别为30%、12%和6%，则该项投资的预期收益率为（ ）。 A．12% B．16% C．1 6．2% D．30%
某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下：经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%要求：（1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。（3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。（4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。A．4%；1.25B．5%；1.75C．4.25%；1.45D．5.25%；1.55
(2011年考试真题)某投资项目预计未来收益前景为“很好”、“一般”和“较差”的概率分别为30％、50％和20％，相应的投资收益率分别为30％、12％和6％，则该项投资的预期收益率为( )。A．12％B．16％C．16.20%D．30%
企业拟进行一项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0．3、0．5、0．2，如果市场是繁荣的那么投资收益率为 20%，如果市场情况一般则投资收益率为10%，如果市场衰退则投资收益率为-5%，则该项投资收益率的标准差为( )。A．10%.B．9%.C．8．66%.D．7%.
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率；（4）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示： 发生概率 A的投资收益率 (%) B的投资收益率 (%) 0.2 40 30 0.5 10 10 0.3 -8 5已知二者之间的相关系数为0.6，资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。要求(计算结果保留两位小数)：(1)计算两种股票的期望收益率；(2)计算两种股票收益率的标准差；(3)计算两种股票收益率的协方差；(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；(5)计算资产组合的期望收益率；(6)计算资产组合收益率的标准差。
企业拟进行一项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2，如果市场是繁荣的那么投资收益率为20%，如果市场情况一般则投资收益率为10%，如果市场衰退则投资收益率为-5%，则该项投资的投资收益率的标准差为（ ）。A．10%B．9%C．8.66%D．7%
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。A股票的必要收益率是（ ）。A.7% B.10% C.14% D.22%
企业拟进行一项投资组合，已知 A、B、C 三者的投资比重分别为 0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为 20％、10％、－5％，则该项投资组合的投资收益率为（ ）。A.10%B.9%C.8.66%D.7%
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：已知甲、乙股票收益率的标准差分别为25.30%和23.75%。要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值和标准差率，并比较其风险大小；（2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率；（3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
某投资项目预计未来收益前景为“很好”“一般”“较差”的概率分别为40%、25%和35%，相应的投资收益率分别为30%、12%和6%，则该项投资的预期收益率为()。A.12%B.16%C.17.1%D.30%
项目A实施情况好、—般、差的概率分别为0.2、0.6、0.2，对应的投资收益率分别是15%、10%、0；项目B实施情况好、—般、差的概率分别为0.3、0.4、0.3，对应的投资收益率分别是20%、15%、-10%，则下列说法中正确的是（ ）。A.项目A的期望投资收益率大于项目B的期望投资收益率B.项目A的标准差小于项目B的标准差C.项目A的标准离差率大于项目B的标准离差率D.项目A的风险大于项目B的风险
企业拟进行一项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为20%、10%、－5%，则该项投资的投资收益率的标准离差为（）。A、10%B、9%C、8.66%D、7%
企业拟进行一项投资组合，已知A、B、C三者的投资比重分别为0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为20%、10%、-5%，则该项投资组合的投资收益率为（）。A、10%B、9%C、8.66%D、7%
问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
单选题企业拟进行－项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、－般和衰退的概率分别为0．3、0．5、0．2，相应的投资收益率分别为20％、10％、－5％，则该项投资的投资收益率的标准差为（）。A10％B9％C8．66％D7％
问答题已知A.B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：A股票和B股票投资收益率以及概率分布市场情况该种情况出现的概率投资收益率股票A股票B股票A股票B好0.200.3015%20%一般0.600.4010%15%差0.200.300－10%1.计算A.B两个股票期望收益率和标准差
单选题企业拟进行一项投资组合，已知A、B、C三者的投资比重分别为0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为20%、10%、-5%，则该项投资组合的投资收益率为（）。A10%B9%C8.66%D7%
单选题甲持有一项投资组合A和B，已知A、B的投资比重分别为30%和70%，相应的预期收益率分别为15%和20%，则该项投资组合的预期收益率为（ ）。A21%B18.5%C30%D10%