美国某投资机构预计美联储将降低利率水平,而其他国家相关政策保持稳定,决定投资于日元、加元期货市场,适合选择( )合约。A.卖出日元期货B.买入加元期货C.买人日元期货D.卖出加元期货
美国某投资机构预计美联储将降低利率水平,而其他国家相关政策保持稳定,决定投资于日元、加元期货市场,适合选择( )合约。
A.卖出日元期货
B.买入加元期货
C.买人日元期货
D.卖出加元期货
B.买入加元期货
C.买人日元期货
D.卖出加元期货
参考解析
解析:如果一国的利率水平高于其他国家,本国货币升值,引起汇率上升;反之,如果一国的利率水平低于其他国家引起汇率下跌。美联储降低利率将导致美元近期贬值,日元、加元相对将会升值,美国投资机构应买人将会升值的期货合约。
相关考题:
在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。A.亏损6653美元B.赢利6653美元C.亏损3320美元D.赢利3320美元
6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。A、亏损6653美元B、盈利6653美元C、亏损3320美元D、盈利3320美元
某美国公司出口货物至日本,并以日元结算。如果公司预计日元贬值,则该公司可以通过()对冲外汇风险。A、卖出日元兑美元看跌期权B、买入日元兑美元看涨期权C、买入日元兑美元期货合约D、卖出日元兑美元期货合约
某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度,该投资者除了在期货市场上做空以外,他还可以()。A、买进该期货合约的看涨期权B、卖出该期货合约的看涨期权C、买进该期权合约的看跌期权D、卖出该期权合约的看跌期权
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为()。A、卖出日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约B、买入日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约C、卖出日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约D、买入日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约
某投资者发现加拿大元利率高于美元,于是在9月1日购买50万加元图利,计划投资3个月。同时该投资者担心这3个月内加元对美元贬值,决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2130加元和1美元=1.2010加元,12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的。(每份合约10万加元)
国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是()。A、人民币贬值,远期合约头寸盈利B、人民币升值,远期合约头寸亏损C、日元升值,远期合约头寸亏损D、日元升值,远期合约头寸盈利
单选题某美国公司出口货物至日本,并以日元结算。如果公司预计日元贬值,则该公司可以通过()对冲外汇风险。A卖出日元兑美元看跌期权B买入日元兑美元看涨期权C买入日元兑美元期货合约D卖出日元兑美元期货合约
多选题美国某投资机构预计美联储将降低利率水平,而其他国家相关政策保持稳定,决定投资于日元、加元期货市场,适合选择( )合约。[2012年9月真题]A卖出日元期货B买入加元期货C买入日元期货D卖出加元期货
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约,该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该( )。A买入人民币兑美元远期合约,买入美元兑日元远期合约B买入人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约C卖出人民币兑美元远期台约,买入美元兑日元远期合约D卖出人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
单选题国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是()。A人民币贬值,远期合约头寸盈利B人民币升值,远期合约头寸亏损C日元升值,远期合约头寸亏损D日元升值,远期合约头寸盈利
单选题某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合,需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约,该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该()。A买入美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约B卖出美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约C卖出美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约D买入美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
单选题6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384:至9月旧,即期汇率变为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840:该投资者通过套期保值( )美元:(不计手续费等费用)A净获利约3927B净损失约3927C净获利约1140D净损失约1140
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。A买入1手欧元期货合约B卖出1手欧元期货合约C买入4手欧元期货合约D卖出4手欧元期货合约
多选题某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度,该投资者除了在期货市场上做空以外,他还可以()。A买进该期货合约的看涨期权B卖出该期货合约的看涨期权C买进该期权合约的看跌期权D卖出该期权合约的看跌期权
问答题某投资者发现加拿大元利率高于美元,于是在9月1日购买50万加元图利,计划投资3个月。同时该投资者担心这3个月内加元对美元贬值,决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2130加元和1美元=1.2010加元,12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的。(每份合约10万加元)