对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是（ ）。ⅠGammaⅡVegaⅢThetaⅣDeltaA.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。Ⅰ．GaromaⅡ．VegaⅢ．ThetaⅣ．De1taA.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化B.期权标的证券价格变化／期权价格变化C.期权价格变化／无风险利率变化D.无风险利率变化／期权价格变化
金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。A.期权价值变化/到期时间变化B.到期时间变化/期权价值变化C.期权价值变化/波动率的变化D.波动率的变化/期权价值变化
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值B.Gamma值C.RhO值D.Theta值
表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值B.Gamma值C.RhO值D.Theta值
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A. DeltaB. GammaC. ThetaD. Vega
期权风险度量指标包括（ ）指标。?A.DeltAB.GammAC.ThetA.D.VegA
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltAB.GammAC.ThetAD.VegA
期权风险度量指标包括（ ）指标。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A、DeltaB、GammaC、RhoD、Vega
下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。A、DeltaB、GammaC、BetaD、Vega
衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
以下关于希腊字母的说法正确的是（）。A、实值期权gamma最大B、平值期权vega最大C、虚值期权的vega最大D、以上均不正确
金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。A、股指远期B、股指互换C、标准股指期权D、波动率互换
期权风险度量指标包括（）指标。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。
判断题期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。A对B错
单选题金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。A期权价值变化／到期时间变化B到期时间变化／期权价值变化C期权价值变化／波动率的变化D波动率的变化／期权价值变化
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A期权价格变化／期权标的证券价格变化B期权标的证券变化／期权价格变化C期权价格变化／无风险利率变化D无风险利率变化／期权价格变化
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
多选题金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。A股指远期B股指互换C标准股指期权D波动率互换