资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（ ）。?Ⅰ.投资者以期望收益率和方差（或标准差）为基础选择投资组合?Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷?Ⅲ.市场是无效的?Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（ ）。
?Ⅰ.投资者以期望收益率和方差（或标准差）为基础选择投资组合
?Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
?Ⅲ.市场是无效的
?Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
?Ⅰ.投资者以期望收益率和方差（或标准差）为基础选择投资组合
?Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
?Ⅲ.市场是无效的
?Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
参考解析
解析：CAPM模型的导出需要依赖一定的假设。这些假设忽略了现实生活中的各种复杂现象，大大简化了模型的建立过程，有利于帮助人们透过现象看本质。CAPM模型的主要假设有：1.投资者是风险回避者，并以期望收益率和风险（用方差或标准差衡量）为基础选择投资组合;2.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷;3.所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券的回报率的均值、方差以及协方差具有相同的预期;4.资本市场是均衡的;5.市场是完美的，无通货膨胀，不存在交易成本和税收引起的现象。
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（ ）。A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D．APT建立在“一价原理”的基础上
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是