假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值△（单位：点），并从小到大排列为△（1）～△（100），其中△（1）～△（10）的值依次为：-18．63，-17．29，-15．61，-12．37，-12．02，-11．28，-9．76，-8．84，-7．25，-6．63。则△的下2．5％分位数为（ ）。A.-18．63B.-17．29C.-16．45D.-15．27
假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值△（单位：点），并从小到大排列为△（1）～△（100），其中△（1）～△（10）的值依次为：-18．63，-17．29，-15．61，-12．37，-12．02，-11．28，-9．76，-8．84，-7．25，-6．63。则△的下2．5％分位数为（ ）。
A.-18．63
B.-17．29
C.-16．45
D.-15．27
B.-17．29
C.-16．45
D.-15．27
参考解析
解析：由于100×2．5％=2．5不是整数，其相邻两个整数为2和3，△的下2．5％分位数就是：1／2×（△（2）+／△（3））=1／2×（-17．29-15．61）=-16．45。
相关考题：
对样本含量为7的某资料,计算中位数时,其值为()。 A.位次为(n+1)/2的观察值B.位次为n/2的观察值C.位次为(n+1)/2与位次为n/2的观察值之和的一半D.将观察值从小到大排列后，位次为(n+1)/2的观察值E.以上都不对
假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2B.1C.10D.3
某基金100个交易日的每日基金净值变化的差点值△(单位：点）从小到大排列为△(1)△(100）。其中，△(91）△(100)的值依次为6.94、7.80、7.93、8.12,8.43、8.56、9.55、9.88.10.22、13.23,求△的上3.5%分位数（ ）。A.9.715B.0.4631C.8.025D.3.5
某基金管理人统计了某个基金产品100个交易日的每天净值变化的基点值△(单位：点），并将△从小到大依次排列，分别为△(1)-△(100),其中△(91)-△(100)为15.75,16.34,15.78,16.85,17.12,17.56,18.41,18.57,18.87,18.99,则△的上2.5%分位数为（ ）A.16.78B.16.56C.16.34D.18.72
某基金100个交易日的每日基金净值变化的基点值△（单位：点）从小到大排列为△（1）~△（100）。其中，△（91）~△（100）的值依次为：6.94、7.80、7.93、8.12、8.43、8.56、9.55、9.88、10.22、13.23，求△的上3.5%分位数（ ）。A.9.715B.0.4631C.8.025D.3.5
假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值的△(单位：点），并从小到大排列为△(1)-△(2),其中△(1)-△(2)的值依次为：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下5%分位数为（ ）。A.-11.28B.-15.61C.-12.02D.-11.968
假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值的△(单位：点），并从小到大排列为△(1)-△(2),其中△(1)-(2)的值依次为：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下2.5%分位数为（ ）。A.-17.29B.-7.25C.-15.61D.-16.45
(2018年)某基金管理人统计了某个基金产品100个交易日的每天净值变化的基点值△（单位：点），并将△从小到大依次排列，分别为△（1）～△（100），其中△（1）～△（10）为15．75，16．34，16．78，16．85，17．12，17．56，18．41，18．57，18．87，18．99；则△的下2．5％分位数为（）。A.16．78B.16．34C.17．06D.16．56
(2018年)某ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值△（单位：点），并从小到大排列为△1～△100，其中△1～△5的值依次为：-23．44，-22．91，-18．33，-17．11，-9．50，则△的下3．5％分位数为（）。A.-17．72B.-20．62C.-17．11D.-18．33
某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。A、1B、0.04C、0.02D、0.01
其基金管理人统计了其基金产品100个交易日的每天净值变化的基点值△（单位：点），并将△从小到大依次排列，分別为△（1）～△（100），其中，△（91）～△（100）为15.75，16.34，16.78，16.85，17.12，17.56，18.41，18.57，18.87，18.99。求△上的2.5%的分位数为（）。A、18.72B、16.34C、16.56D、16.87
单选题某基金100个交易日的每日基金净值变化的基点值△(单位：点)从小到大排列为△(1)~△(100)。其中，△(91)~△(100)的值依次为：6.94、7.80、7.93、8.12、8.43、8.56、9.55、9.88、10.22、13.23，求△的上3.5%分位数（ ）。A9.715B0.4631C8.025D3.5
单选题某基金管理人统计了某基金产品100个交易日的每天净值变化的基点值Δ（单位：点），并将Δ从小到大依次排列，分别 为Δ（1）~Δ（100），其中，Δ（91）~Δ（100）为 15.75，16.34，16.78,16.85,17.12,17.56,18.41,18.57,18.87,18.99。求Δ上的2.5%的分位数 为（ ）。A 18.72B 16.34C 16.56D 16.87
单选题某基金100个交易日的每日基金净值变化的基点值△（单位：点）从小到大排列为△（1）-△（100），其中△（91）一△（100），的值依次为：6.94，7.80，7.93，8.12，9.55，9.88，10.22，13.23，△的上3.5％分位数为（）A0.4631B9.715C8.025D3.5
单选题为了计算华夏上证50ETF基金每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值△（单位：点），并从小到大排列为△（1）~△（100），其中△（1）~△（10）的值依次为：- 18. 63，- 17. 29，- 15. 61，- 12. 37，- 12. 02，- 11. 28，-9. 76，-8.84，-7. 25，-6. 63；则△的下5%分位数和下2.5%分位数分别是（ ）。A - 12. 02；-17. 29B -11. 08；-17. 29C - 12. 02；-16. 45D -11.08；-16.45
多选题某资产管理管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%*max(指数收益率，10%)，该机构发行这款产品后需对冲价格风险,合理的做法是（ ）A买入适当头寸的上证50股指期货B卖出适当头寸的上证50股指期货C卖出适当头寸的50ETF认购期权D买入适当头寸的50ETF认购期权
单选题某基金管理人统计了某基金产品100个交易日的每天净值变化的基点值Δ（单位：点），并将Δ从小到大依次排列，分别 为Δ（1）~Δ（100），其中，Δ（1）~Δ（10）为 15.75，16.34，16.78,16.85,17.12,17.56,18.41,18.57,18.87,18.99。求Δ下的2.5%的分位数 为（ ）。A 18.72B 16.34C 16.56D 16.87