判断题某日，上证50ETF基金的价格为2500元，理论上，该标的执行价格为2450元的看涨期权，其时间价值低于其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权。（ ）[2017年3月真题]A对B错
判断题
某日，上证50ETF基金的价格为2500元，理论上，该标的执行价格为2450元的看涨期权，其时间价值低于其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权。（ ）[2017年3月真题]
A
对
B
错
参考解析
解析：
该看涨期权的内涵价值＝max（标的资产的即期价格－执行价格，0）＝max（2500－2450，0）＝max（50，0）＝50（元），其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权的内涵价值＝0。由于时间价值＝权利金－内涵价值，所以该看涨期权的时间价值低于其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权。
该看涨期权的内涵价值＝max（标的资产的即期价格－执行价格，0）＝max（2500－2450，0）＝max（50，0）＝50（元），其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权的内涵价值＝0。由于时间价值＝权利金－内涵价值，所以该看涨期权的时间价值低于其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权。
相关考题：
下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。 A．对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加 B．对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0C．一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小 D．对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（）。A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
下列期权为虚值期权的是（ ）。 A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格
下列期权为虚值期权的是（ ）。Ⅰ.看涨期权的执行价格低于价格低于其标的物的市场价格Ⅱ.看涨期权的执行价格高于价格高于其标的物的市场价格Ⅲ.看跌期权的执行价格高于价格高于其标的物的市场价格Ⅳ.看跌期权的执行价格低于价格低于其标的物的市场价格A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ
某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。A、该策略的最大盈利为542元B、该策略损益平衡点为2.0458元C、期权到期时，该策略盈利542元D、期权到期时，该策略亏损542元
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。A、股票后市上涨对交易者有利B、股票后市下跌对交易者有利C、股票后市窄幅整理对交易者有利D、股票后市大幅波动对交易者有利
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
多选题3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到期前，该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理，适宜的操作策略是（）。A多头蝶式价差期权B空头蝶式价差期权C日历价差期权D逆日历价差期权
多选题某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）A该策略建仓时不需要初始资金（不考虑交易成本和保证金要求）B该策略的损益平衡点为2.0430元C期权到期时，交易者盈利430元D该策略的最大盈利为430元
单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
多选题以下描述正确的是（）。A当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权B当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权C当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权D当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
多选题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
多选题某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。A交易者认为股票后市会大幅波动B交易者认为股票后市会小幅震荡C期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大D期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大
单选题下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。A对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加B对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零C一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小D对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
单选题某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。A股票后市上涨对交易者有利B股票后市下跌对交易者有利C股票后市窄幅整理对交易者有利D股票后市大幅波动对交易者有利
单选题在其他条件都一样的情况下，以下期权价格最高的是的（）。A执行价格为10元，标的资产市场价格为13元的看涨期权B执行价格为11元，标的资产市场价格为12元的看涨期权C执行价格为10元，标的资产市场价格为11元的看涨期权D执行价格为10元，标的资产市场价格为12元的看涨期权