单选题当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。AGammaBThetaCRhoDVega
单选题
当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。
A
Gamma
B
Theta
C
Rho
D
Vega
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
以下计算公式中，正确的有（ ）。 A．除权(息)参考价=[(前收盘价一现金红利)+配股价格×股份变动比例]÷(1+股份变动比例) B．新行权价格=(原行权价格X标的证券除权日参考价)/除权前一日标的证券收盘价 C．新行权比例=(原行权比例×除权前一日标的证券收盘价)/标的证券除权日参考价 D．新行权价格=(原行权价格X标的证券除息日参考价)/除息前一日标的证券收盘价
以下计算公式中，正确的有（ ）。 A．除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]÷(1+股份变动比例) B．新行权价格=(原行权价格×标的证券除权日参考价)／除权前一日标的证券收盘价 C．新行权比例=(原行权比例×除权前一日标的证券收盘价)／标的证券除权日参考价 D．新行权价格=(原行权价格×标的证券除息日参考价)／除息前一日标的证券收盘价
标的证券除息的，行权比例不变，行权价格公式为（ ）。A．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前+日标的证券开盘价)B．新行权价格=行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)C．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)D．新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前-日标的证券收盘价)
标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式分别为（ ）。A．标的证券除权，新行权价格=原行权价格×(标的证券除权E1参考价/除权前一日标的证券收盘价)B．标的证券除权，新行权比例=原行权比例×(除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价)C．标的证券除息，新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价)D．标的证券除息，新行权比例=原行权比例×(除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价)
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（ ）。(不考虑交易费用)A. 理论上，买方的盈利可以达到无限大B. 当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利C. 当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权D. 当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8
标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式分别为()。A:标的证券除权，新行权价格=原行权价格*（标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价）B:标的证券除权，新行权比例=原行权比例*（除权前一日标的证券收盘价/的证券除权日参考价）C:标的证券除息，新行权价格=原行权价格*（标的证券除息日参考价/息前一日标的证券收盘价）D:标的证券除息，新行权比例=原行权比例*（除息前一日标的证券收盘价/的证券除息日参考价）
下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（ ）。(不考虑交易费用)A、理论上，买方的盈利可以达到无限大B、当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利C、当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权D、当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。A、行权价为3000的看跌期权B、行权价为3100的看跌期权C、行权价为3200的看跌期权D、行权价为3300的看跌期权
标的证券除息的，行权价格公式为（）。A、新行权价格=原行权价格×标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券开盘价B、新行权价格=行权价格×标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价C、新行权价格=原行权价格×标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价D、新行权价格=原行权价格×标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价
标的证券除权的，权证的行权价格公式为（）。A、新行权价格=行权价格×（标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价）B、新行权价格=原行权价格×（标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价）C、新行权价格=原行权价格×（标的证券除权日参考价÷除权前两日标的证券收盘价）D、新行权价格=原行权价格×（标的证券除权日前一日的参考价÷除权前一日标的证券收盘价）
认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。A、权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）B、权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）D、权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）
以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）A、当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益B、当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益C、当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金D、当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金
单选题以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）A当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益B当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益C当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金D当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金
单选题认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。A权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）B权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）C权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）D权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）
单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位BB.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位CC.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位DD.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
多选题以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（）。（不考虑交易费用）A当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方可能会亏损B当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利C当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利D当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利
单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
单选题假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）A行权价为10元、5天到期的认购期权B行权价为15元、5天到期的认购期权C行权价为10元、90天到期的认沽期权D行权价为15元、5天到期的认沽期权