单选题量化风险的手段和工具包括(  )Ⅰ.VaR法Ⅱ.敏感性分析法Ⅲ.情景分析法Ⅳ.压力测试AⅠ、ⅡBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题
量化风险的手段和工具包括(  )Ⅰ.VaR法Ⅱ.敏感性分析法Ⅲ.情景分析法Ⅳ.压力测试
A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


参考解析

解析:
对企业经营过程中风险点进行分析后,需要对风险敞口量化分析,只有通过定量分析,才能衡量企业的风险承受能力。量化风险的手段和工具有很多,包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

相关考题:

VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。 A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法

商业银行常用的风险识别方法有( )。 A.高级计量法 B.VaR分析法 C.制作风险清单 D.情景分析法 E.专家调查列举法

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术,主要分为敏感性分析和( )两种方法。A.情景分析法B.分解分析法C.失误数分析法D.专家判断分析法

风险衡量的方法有()。A、图表分析法B、VaR方法C、压力测试法D、场景分析法E、直线分析法

下列各项中,属于风险分析方法的是()。 A、情景分析法B、敏感性分析法C、事件树分析法D、VaR值法E、压力测试法

进行风险模型的压力测试所主要采用的方法是:( )A.敏感性分析B.情景分析法C.以上都是D.以上都不对

敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响,缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 ( )此题为判断题(对,错)。

压力测试主要采取的方法是: ( )。A.敏感性分析法B.情景分析法C.以上都是D.以上都不是

量化风险的手段和工具包括( )。Ⅰ.VaR法Ⅱ.敏感性分析法Ⅲ.情景分析法Ⅳ.压力测试A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

量化风险的手段和工具包括( )。Ⅰ.VaR法Ⅱ.敏感性分析法Ⅲ.情景分析法Ⅳ.压力测试A:Ⅰ.ⅡB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

企业生产经营者主要使用的风险测度方法包括风险价值法、压力测试法和情景分析法等。()

压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法

压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力,主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。(  )

商业银行利率风险的计量分析方法包括()。A.收益分析法B.敏感性分析法C.情景分析法D.基本指标分析法E.经济价值分析法

( )是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。A.波动性分析法B.敏感性分析法C.VaR法D.压力测试

风险衡量的方法有( )。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④

进行风险分析时,适用于对可变因素较多的项目进行风险预测和识别的方法是()A、情景分析法B、压力测试C、敏感性分析D、风险评估图法

商业银行利率风险的计量分析方法包括()。A、收益分析法B、敏感性分析法C、情景分析法D、基本指标分析法E、经济价值分析法

VaR的计算方法通常分为三种,参数方法、()和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法

不属于进行压力测试的方法的是()。A、敏感性分析B、情景分析C、分解分析法D、资产组合评估

单选题进行风险分析时,适用于对可变因素较多的项目进行风险预测和识别的方法是()A情景分析法B压力测试C敏感性分析D风险评估图法

多选题商业银行利率风险的计量分析方法包括()。A收益分析法B敏感性分析法C情景分析法D基本指标分析法E经济价值分析法

单选题下列各项中,属于风险度量方法的是(  )。Ⅰ.敏感性分析法Ⅱ.波动性分析法Ⅲ.压力测试Ⅳ.VaR法AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题风险衡量的方法有( )。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A①②④B①③④C②③④D①②③④

单选题VaR的计算方法通常分为三种,参数方法、()和蒙特卡罗模拟法。A压力测试法B估值模型法C历史模拟法D敏感性分析法

单选题下列关于风险管理说法错误的是()。A风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险B风险识别包括感知风险和识别风险两个环节C风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等D风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口

单选题压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。A制作数据清单B情景分析方法C失误树分析法D专家调查分析法