单选题下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。A在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分B有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿C对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小D有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
单选题
下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。
A
在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
B
有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿
C
对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
D
有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
参考解析
解析：
D项，有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合。有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面就一定有劣势。
D项，有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合。有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面就一定有劣势。
相关考题：
关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上B．在图形中表示就是可行域的上边界C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
下列关于机构投资者特点的说法中，错误的是( )。A．资金量大，投资管理严格B．收集和分析信息的能力强，投资技术先进C．收集和分析信息的能力较弱，投资技术落后D．可通过有效的投资组合以分散投资风险
下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
下列关于证券组合的有效域的说法错误的是( ) A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式B. 无差异曲线呈凸型C. 有效集呈凹型D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C、切点投资组合完全由市场决定D、切点投资组合与投资者的偏好相关
关于有效投资组合，以下说法错误的是（ ）。A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好B.在不同有效投资组合之间存在优劣之分C.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上D.对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预算收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。A.可行投资组合集是一片扇形区域B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
下列关于证券组合可行域和有效边界的说法中，正确的有（）。Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣A.Ⅰ．ⅢB.Ⅱ．ⅢC.Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A、证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会B、按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合C、最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果D、偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合B:最优证券组合肯定在有效边界上C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分B.是能够达到的最优的投资组合的集合C.位于所有资产和资产组合的左上方D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合
关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A.有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B.市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C.资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D.每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
关于有效证券组合，下列说法错误的是（ ）。A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上B.在图形中表示就是可行域的上边界C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
单选题下列关于有效前沿的说法中，错误的是（ ）。A所有单个资产都位于有效前沿的右下方B有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得C有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合D一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险上有优势
单选题关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会B按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合C最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果D偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
单选题下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（ ）。A如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的B如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的C如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合D有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合
单选题关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A可行投资集是抛物线上方区域B有效前沿为扇形区域的上边沿C可行投资集是抛物线下方区域D有效前沿为扇形区域的下边沿
单选题下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。A在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分B有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿C对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小D有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
单选题引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是( )。A切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合D切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
单选题下列关于有效边界的说法正确的有（ ）。Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
单选题关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好