单选题某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。A0.192和1.2B0.192和2.1C0.32和1.2D0.32和2.1
单选题
某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。
A
0.192和1.2
B
0.192和2.1
C
0.32和1.2
D
0.32和2.1
参考解析
解析：
该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差＝相关系数×股票标准差×市场组合标准差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝相关系数×股票标准差/市场组合标准差＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。
该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差＝相关系数×股票标准差×市场组合标准差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝相关系数×股票标准差/市场组合标准差＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。
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单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。A．4%；1.25B．5%；1.75C．4.25%；1.45D．5.25%；1.55
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。A．0.45B．0.64C．0.80D．0.72
某只股票收益率的标准差为0．06，市场组合收益率的标准差为0．08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．85，则该股票的B值为（ ）。A．0．4134B．0．6375C．0．5825D．0．7128
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。A:5%;1.75B:4%;1.25C:4.25%;1.45D:5.25%;1.55
(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。A.1．55B.1．75C.1．45D.1．25
假设A股票收益率的概率分布情况如下：B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25
某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）A、0.105和1.17B、0.105和2.1C、0.15和1.17D、0.32和1.17
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。A、9.02%B、9.28%C、10.28%D、10.56%
单选题已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（ ）。A甲公司股票的β系数为2B甲公司股票的要求收益率为16%C如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
单选题已知某资产收益率的标准差为0.5，市场组合收益率的标准差为0.4，该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2，则该项资产系统风险系数是()。A0.16B0.25C0.8D1.25
问答题计算分析题： 市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。 要求： (1)如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率； (2)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差。
单选题某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。A 1.25B 1.45C 1.75D 1.55
单选题某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）A0.105和1.17B0.105和2.1C0.15和1.17D0.32和1.17
单选题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A0.02B0.04C0.5D0.3
单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A 0.4B 0.65C 0.92D 1.53
单选题某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（ ）。A1.5B0.67C0.85D1.18