问答题ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。 要求： （1）就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。 ①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元； ②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元； ③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元； ④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元； （2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
问答题
ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。 要求： （1）就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。 ①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元； ②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元； ③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元； ④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元； （2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
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下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（ ）。A、空头期权到期日价值为－5元B、多头期权到期日价值5元C、买方期权净损益为3元D、卖方期权净损益为－2元
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。＜1>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；＜2>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；＜3>、若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；＜4>、假设年无风险利率为4%，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；＜5>、接上问，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；＜6>、某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
ABC公司股票的当前市价为22元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为25元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨20%；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价下跌20%；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨10%；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价上涨10%。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。（3）分别计算购买1股该股票的看涨期权、购买1股该股票的看跌期权的损益平衡点。
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
甲公司股票当前每股市价为50元，6个月以后，股价有两种可能：上升20%或下降17%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；两种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月；期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2.5%。 要求： （1）利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。 （2）假设目前市场上每份看涨期权价格为2.5元，每份看跌期权价格为6.5元，投资者同时买入1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后，标的股票价格实际下降10%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值。）
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。 A.1B.6C.11D.－5
下列公式中，正确的是（ ）。A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
某期权交易所2011年1月20日对A公司的期权报价如下。（金额单位：元） 要求：请针对以下互不相关的问题回答： （1）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？（2）乙投资人卖出一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （3）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （4）乙投资人卖出一项看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （5）丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （6）丁投资人卖出一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （7）丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （8）丁投资人卖出一项看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
有一项看涨期权，期权成本为5 元，标的股票的当前市价为50 元，执行价格为50 元，到期日为1 年后的今天，若到期日股票市价为65 元，则下列计算正确的有（ ）。A.多头看涨期权到期日价值为15 元B.多头看涨期权净损益为10 元C.空头看涨期权到期日价值为－15 元D.空头看涨期权净损益为－10 元
某期权交易所2020年4月20日对ABC公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几问进行回答：（5）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（6）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（7）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（8）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（9）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为多少投资人不会亏损。
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几问进行回答：（5）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（6）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（7）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（8）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。
某期权交易所2011年1月20日对ABC 公司的期权报价如下。金额单位：元 要求：针对以下互不相干的几问进行回答： （1）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （2）若乙投资人卖出看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （3）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （4）若乙投资人卖出看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （5）若丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （6）若丁投资人卖出看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看跌期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （7）若丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？ （8）若丁投资人卖出看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时空头看跌期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
（2015年）甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：（1）假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）。（2）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。A13B6C-5D-2
问答题甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，期权均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。A－5B15C10D0
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。A13B6C-5D-2
多选题投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列表述正确的有（ ）。A如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0B如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为－1元C如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元D如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元