单选题违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。A2%B5%C3.5%D7%
单选题
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。
A
2%
B
5%
C
3.5%
D
7%
参考解析
解析：
暂无解析
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客户信用评级的发展过程是( )。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
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(2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列说法不正确的是（ ）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
商业银行客户信用评级的发展过程是( )。A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
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违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。A、2%B、5%C、3.5%D、7%
从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A、期权；信用；违约概率B、期权；信用；违约损失率C、期权；信用；违约资本产量D、期权；信用；违约风险暴露
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多选题下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A违约概率是事后检验的结果B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
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