单选题在材料中描述的状态下，当前市场组合的风险报酬是( )。A5%B10%C13%D8%
单选题
在材料中描述的状态下，当前市场组合的风险报酬是( )。
A
5%
B
10%
C
13%
D
8%
参考解析
解析：
相关考题：
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。A.有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
（2010年）下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
下列关于资本市场线的说法中，正确的有（ ）。A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界B.当投资者对风险厌恶感加强时，会导致资本市场线斜率上升C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1
下列关于资本市场线的说法中，正确的有（ ）。A.资本市场线描述的是充分组合情况下风险与必要报酬率之间的均衡关系，测度风险的工具是β系数B.市场均衡点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合C.只要能以无风险报酬率自由借贷，无论投资者的风险偏好如何，他们都会选择市场组合D.存在无风险资产的情况下，投资人可以通过贷出资金减少自己的风险，同时保证预期的报酬率水平
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于市场均衡点的说法中正确的是（ ）。A.市场均衡点是投资者根据自己风险偏好确定的组合B.市场均衡点是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合C.市场均衡点风险资产机会集上最小方差点对应的组合D.市场均衡点是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
下列关于资本市场线的说法中，正确的有（ ）。A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界B.当投资者的风险厌恶感加强时，会导致资本市场线斜率上升C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1
下列关于资本市场线表述正确的有（ ）。A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界B.资本市场线的斜率会受到投资者个人对风险的态度的影响C.资本市场线描述的是有效资产组合的期望报酬与风险之间的关系D.资本市场线测度风险的工具是β系数
多选题下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。A在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升B在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升C在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升D在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
单选题下列说法中错误的是（）。A单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
单选题下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。A有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值D当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
单选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。A单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率B当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零C资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差D在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
多选题下列有关证券组合风险的表述正确的有（ ）。A证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系D投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线