单选题下列关于市场风险管理的主要措施中,表述正确的是( )。Ⅰ.关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率,特雷诺比率和詹森利率等指标衡量Ⅱ.加强对重大投资的检测,对基金重仓股,单日个股交易量占该股票持仓显著比例,个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析Ⅲ.加强对场内交易的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内Ⅳ.密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题
下列关于市场风险管理的主要措施中,表述正确的是(  )。Ⅰ.关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率,特雷诺比率和詹森利率等指标衡量Ⅱ.加强对重大投资的检测,对基金重仓股,单日个股交易量占该股票持仓显著比例,个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析Ⅲ.加强对场内交易的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内Ⅳ.密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


参考解析

解析:

相关考题:

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

下列不属于风险调整后收益指标的是( )。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率

在风险调整收益指标中,( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。A、詹森αB、夏普比率C、信息比率D、特雷诺比率

常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

关于特雷诺比率,以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。A.信息比率B.M2测度C.夏普指数D.特雷诺指数

市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动,使投资组合资产、公司资产面临损失的风险。为应对它,可采取关注投资组合的收益质量风险的措施,其衡量指标不包括( )。A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森比率D.净现值

市场风险管理措施不包括( )。A.加强场外交易监控,确保所有交易在公司的管理范围之内B.关注投资组合风险调整后的收益,可以采用夏普比率,特雷诺比率和詹森利率等指标衡量C.可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露D.建立流动性压力测试,分析投资者申赎行为

(2018年)下列风险调整后的收益率指标中,不以CAPM模型为基础的是()。A.夏普比率B.詹森比率C.特雷诺比率D.信息比率

给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀

下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是( )。A.特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差,标准差越大说明风险越低C.夏普比率数值越大,代表单位风险越高,基金业绩越差D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

下列不属于风险调整后收益指标的是( )。 A、夏普比率B、速动比率C、特雷诺比率D、信息比率

(2016年)下列不属于风险调整后收益指标的是()。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率

要评估单位系统风险下的超额收益率,应该采用的风险调整后收益指标为( )。A.特雷诺比率B.信息比率C.詹森D.夏普比率

表5—3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。 表5—3某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0.69B.投资组合的特雷诺指数=0.69C.市场组合的夏普比率=0.69D.市场组合的特雷诺指数=0.69

表 描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0.69B.投资组合的特雷诺指数=0.69C.市场组合的夏普比率=0.69D.市场组合的特雷诺指数=0.69

下列关于夏普比率的说法,不正确的是()。 A、夏普比率大的证券组合的业绩好B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有()。A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D、对同一组基金,夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

计算基金风险调整后收益的主要指标有()。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森αA、①②③④B、①②③C、①②④D、②③④

单选题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括(  )。A詹森比率B基准跟踪误差C夏普比率D特雷诺比率

单选题下列风险调整后的收益指标中,不以CAPM模型为基础的是(  )。[2017年4月真题]A詹森比率B信息比率C特雷诺比率D夏普比率

单选题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括(  )。A詹森αB基准跟踪误差C夏普比率D特雷诺比率

单选题市场风险管理的主要措施不包括()。A密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险B密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险C关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量D建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理

多选题下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有()。A夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D对同一组基金,夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

单选题计算基金风险调整后收益的主要指标有()。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森αA①②③④B①②③C①②④D②③④

单选题下列关于夏普比率的说法,不正确的是(  )。A夏普比率大的证券组合的业绩好B夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

单选题下列( )指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ