单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。A做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约B做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约C做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约D做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

单选题
当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。
A

做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

B

做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约

C

做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约

D

做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约


参考解析

解析: 暂无解析

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中金所上市的首个国债期货产品为( )。A.3年期国债期货合约B.5年期国债期货合约C.7年期国债期货合约D.10年期国债期货合约

2013年9月6日,首批( )正式在中国金融期货交易所推出。A.5年期国债期货合约B.10年期国债期货合约C.沪深300指数期货合约D.沪深500指数期货合约

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是(??)。A. 做多国债期货合约89手B. 做多国债期货合约96手C. 做空国债期货合约96手D. 做空国债期货合约89手

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某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A.做多国债期货合约56张B.做空国债期货合约98张C.做多国债期货合约98张D.做空国债期货合约56张

当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。A、做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。A、等于B、小于C、大于D、不确定

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CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有()。A、1年期美国国债期货合约B、2年期美国国债期货合约C、5年期美国国债期货合约D、10年期美国国债期货合约

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当预期到期收益率曲线变陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()A、做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

2013年9月6日,首批()正式在中国金融期货交易所推出。A、5年期国债期货合约B、10年期国债期货合约C、沪深300指数期货合约D、沪深500指数期货合约

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单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

单选题2013年9月6日,首批( )正式在中国金融期货交易所推出。A沪深300指数期货合约B10年期国债期货合约C5年期国债期货合约D沪深500指数期货合约

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