多选题下列关于国债期货的说法，正确的有（ ）。A在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利B国债期货交易中，成交价格不包括国债的应付利息C净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续D买方付给卖方的总金额包括国债交易价格和应付利息
多选题
下列关于国债期货的说法，正确的有（ ）。
A
在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利
B
国债期货交易中，成交价格不包括国债的应付利息
C
净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续
D
买方付给卖方的总金额包括国债交易价格和应付利息
参考解析
解析：
C项，交易价格不包括应付利息的交易方式称为净价交易，如果交易价格包括应付利息，则称为全价交易。全价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续。
相关考题：
下列关于金融期货的说法，正确的有( )。A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B．货币期货交易目的包括规避汇率风险C．股指期货是指以股票为标的的期货合约D．股指期货不涉及股票本身的交割E．股指期货以现金清算的形式进行交割
关于国债期货合约的特点，下列说法正确的有()。A:期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致B:合约中的标的国债是约定的一种“标准”标的国债，一定是现实中的国债C:期货合约的交易与标的国债交易在空间上不可分离D:期货合约交易实行保证金制度，具有杠杆作用E:期货合约的市场流动性好
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利
下列关于国债期货的说法，正确的有（）。Ⅰ.以主权国家发行的国债为期货合约标的Ⅱ.全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货Ⅲ.全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货Ⅳ.中长期国债期货一般采用实物交割 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（ ）。A.短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益B.短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致C.中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形
下列关于金融期货的说法，正确的有()。A:利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B:货币期货交易目的包括规避汇率风险C:股指期货是指以股票为标的的期货合约D:股指期货不涉及股票本身的交割E:股指期货以现金清算的形式进行交割
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）A、买入国债期货将提高资产组合的久期B、卖出国债期货将提高资产组合的久期C、卖出国债期货将降低资产组合的久期D、买入国债期货将降低资产组合的久期
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
下列关于金融期货的说法，正确的有（）。A、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B、货币期货交易目的包括管理汇率风险C、股指期货是指以股票为标的的期货合约D、目前金融期货的交易量，远远超过商品期货的交易规模E、股指期货以现金清算的形式进行交割
多选题下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（ ）。A短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益B短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致C中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形D中长期国债期货定价公式为：Ft＝Ster（T－t）
多选题下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B以面值100美元的标的国债价格报价C合约的最小变动价位为20美元D合约实行现金交割
多选题关于国债期货合约的特点，下列说法正确的有( )。A期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致B合约中的标的国债是约定的一种“标准”标的国债，一定是现实中的国债C期货合约的交易与标的国债的交易在空间上不可分离D期货合约交易实行保证金制度，具有杠杆作用E期货合约的市场流动性好
多选题下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法，正确的有（）。A芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1／2个基点B芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元C芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元D芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割
多选题下列关于国债期货的说法，正确的有（ ）。A以主权国家发行的国债为期货合约标的B全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货C全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货D中长期国债期货一般采用实物交割
多选题关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是()。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
多选题下列关于期货合约价值的说法，正确的有()。A报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
单选题根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A资金成本越低，国债期货价格越高B持有收益越低，国债期货价格越高C持有收益对国债期货理论价格没有影响D国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
单选题下列关于国债期货的说法不正确的是（ ）。A国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整，不影响组合持仓B国债期货能对所有的债券进行套保C国债期货为场内交易，价格较为公允，违约风险低，买卖方便D国债期货拥有较高的杠杆，资金占用量较少，可以提高对资金的使用效率
多选题关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形D卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形
单选题下列关于股指期货、国债期货的论述正确的有（ ）。Ⅰ．对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险资本准备Ⅱ．对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的5%计算风险资本准备Ⅲ．股指期货、国债期货等的合计金额不得超过净资本的100%Ⅳ．股指期货以股指期货合约价值总额的15%计算AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、ⅢDⅡ、Ⅳ