多选题按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有（）。A无风险收益率B投资组合的贝塔系数C市场平均报酬率D财务杠杆系数E综合杠杆系数
多选题
按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有（）。
A
无风险收益率
B
投资组合的贝塔系数
C
市场平均报酬率
D
财务杠杆系数
E
综合杠杆系数
参考解析
解析：
按照资本资产定价模式，KP=RF+βP（RM-RF）。
相关考题：
某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。
某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的p系数；(2)投资组合的报酬率。
问答题某公司持有三种股票A、B、C，它们的B系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定： （1）投资组合的β系数； （2）投.资组合的报酬率。
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有()。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
判断题资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）A对B错