多选题按照资本资产定价模型，影响投资组合必要报酬率的因素有（ ）。A无风险收益率B投资组合的贝塔系数C市场平均报酬率D财务杠杆系数E综合杠杆系数
多选题
按照资本资产定价模型，影响投资组合必要报酬率的因素有（ ）。
A
无风险收益率
B
投资组合的贝塔系数
C
市场平均报酬率
D
财务杠杆系数
E
综合杠杆系数
参考解析
解析：
按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率＝无风险收益率＋投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率－无风险收益率）。DE两项，不影响投资组合必要报酬率。
按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率＝无风险收益率＋投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率－无风险收益率）。DE两项，不影响投资组合必要报酬率。
相关考题：
某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的p系数；(2)投资组合的报酬率。
判断题资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）A对B错