单选题某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。A0.192和1.2B0.192和2.1C0.32和1.2D0.32和2.1
单选题
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A
0.192和1.2
B
0.192和2.1
C
0.32和1.2
D
0.32和2.1
参考解析
解析：
相关考题：
某股票标准差为0．8，其与市场组合的相关系数为0．6，市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为（ ）。 A．0．192和1．2 B．0．192和2．1 C．0．32和1．2 D．0．32和2．1
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为70％和30％。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10％，投资组合报酬率的方差为2.25％。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）计算A、B的相关系数；（3）计算投资组合的β系数。
已知A股票过去5年的报酬率分别为4％、-2％、5％、6％和11-3％，8股票未来可能的报酬率及概率为：10％的概率为0．3，20％概率为0．3，-8％的概率为0．4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差；(2)计算A、B股票的协方差；(3)如果A、B的投资比例为0．3和0．7，计算AB投资组合的方差和标准差；(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0．5，市场组合的标准差为15％，A股票的贝他系数为0．4，计算B股票的贝他系数。
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。A．0.062B．0.0625C．0.065D．0.0645
已知A股票的预期报酬率为20%，标准差为40%；B股票的预期报酬率为12%，标准差为13.3%，投资者将25%的资金投资于A股票，75%的资金投资于B股票。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）若它们的相关系数分别等于1、—1、0和—0.4分别计算投资组合的标准差；（3）对计算结果进行简要说明。
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。A:6.25%B:6.2%C:6.5%D:6.45%
某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合，权重分：别为20％、30％和50％，三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10％，无风险报酬率为5％。试计算该投资组合的风险报酬率。如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为A.6.0%B.10.8%C.14.0%D.14.8%
（2017年）影响某股票贝塔系数大小的因素有（ ）。A.整个股票市场报酬率的标准差B.该股票报酬率的标准差C.整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性D.该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关性
已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（ ）。A.甲公司股票贝塔值是2B.甲公司股票的必要报酬率是16%C.如果该股票是零增长，固定股利为2元，则股票价值是30元D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%
已知甲公司股票贝塔系数为1.3，期望报酬率为23%；乙公司股票的贝塔系数为0.6，期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有（ ）。A.市场组合的报酬率为18.71%B.市场组合的报酬率为15.34%C.无风险报酬率为6.86%D.无风险报酬率为4.43%
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。要求：（1）计算该投资组合的期望报酬率（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D.0.32和2.1
已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差为20%，则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为（ ）。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25
某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（ ）。A.4%；1.25B.5%；1.75C.4.25%；1.45D.5.25%；1.55
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求： 、计算投资组合的期望报酬率； 、假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数； 、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则( )。Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
问答题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求： (1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
单选题公司今年的每股收益为1元，分配股利0.2元/股。该公司净利润和股利的增长率都是6%，公司股票报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.8，公司股票报酬率的标准差为11%，市场组合报酬率的标准差为8%，政府债券报酬率为3%，股票市场的风险补偿率为5%。则该公司的本期市盈率为（）。A8.48B8C6.67D8.46
多选题现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（）。A相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数B相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数C相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半D相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
单选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。A单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率B当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零C资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差D在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1