判断题股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值。（ ）[2015年7月真题]A对B错
判断题
股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值。（ ）[2015年7月真题]
A
对
B
错
参考解析
解析：
当投资者拥有一个股票组合时，就要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1＋X2＋…＋Xn＝1），βi为第i个股票的β系数，则有β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn。所以，股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的加权平均值。
当投资者拥有一个股票组合时，就要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1＋X2＋…＋Xn＝1），βi为第i个股票的β系数，则有β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn。所以，股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的加权平均值。
相关考题：
关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中正确的是( )。A．股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B．股票组合的贝他系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C．股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数D．股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险E．股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A、作为整体的市场投资组合的β系数为1B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险
关于β系数，以下说法正确的是（ ）。 A.β系数是根据历史资料统计而得到的B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和D.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和
关于β系数，以下说法正确的有（）。A.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数相乘再加总求和B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数相乘再加总求和D.β系数是根据历史资料统计而得到的
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A.作为整体的市场投资组合的β系数为1B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数C.个别股票的β系数衡量股票的系统风险D.个别股票的β系数衡量股票的非系统风险E.股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值B.单项资产的β系数不可能为负值C.市场组合的β系数恒等于1D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大E、β系数等于0，证券组合无系统风险
相关系数对风险的影响为（）。A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（ ）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为－0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）[2015年9月真题]A股票B和C组合B股票A和C组合C股票A和B组合D无法判断
多选题下面对β系数描述正确的有（ ）。[2012年5月真题]A股票组合的β系数由组合中各股票投入资金所占比例及其β系数决定B当β系数大于1时，应做买入套期保值Cβ系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大D股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
多选题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统风险C投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
多选题下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
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多选题关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A市场组合的β系数为1B股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数C股票的β系数衡量个别股票的系统风险D股票的β系数衡量个别股票的非系统风险