单选题关于久期对冲,下面哪项不正确?()A久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动B久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动C久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动D久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲

单选题
关于久期对冲,下面哪项不正确?()
A

久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动

B

久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动

C

久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动

D

久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量,其数学公式:根据公式判断价格和收益率关系,下列说法正确的是( )。A.收益率与价格成正比例变动B.收益率的微小变化,将使价格发生反比例的变动C.收益率变动的程度将取决于久期的长短,即久期越长,它的变动幅度越大D.公式中,p代表当前价格,Δp代表价格的微小变动幅度,y代表收益率,Δy代表收益率的变动幅度,D为久期E.以上说法皆不正确

下列对于久期公式dPdy=-D×P(1+y)的理解,不正确的是( )。A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长,价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期

造成麦考利久期的主要缺陷的原因可能是( )。A.价格-收益率曲线的凹性B.收益率曲线变动幅度交大C.收益率曲线非平行移动D.债券价格的波动率交大

下列对于久期公式的理解,不正确的是()。A、收益率与价格反向变动B、价格变动的程度与久期的长短有关C、久期越长,价格的变动幅度越大D、久期公式中的D为修正久期

以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是( )。A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长,价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期

当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的()。A:有效久期B:久期C:修正久期D:凸性

关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是(  )。A、久期越长,价格的变动幅度越大B、价格变动的幅度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动

关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是(  )。A.久期越长,价格的变动幅度越大B.价格变动的幅度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动

关于久期公式的理解错误的是( )。 A、收益率与价格反向变动B、价格变动的程度与久期的长短有关C、久期越长,价格的变动幅度越大D、久期公式中的D为修正久期

测试债券价格波动性通常使用的计量指标有()。A:基点价格值B:基础利率C:价格变动收益率值D:久期

()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。A:麦考莱久期B:基点价格值C:价格变动收益率值D:修正久期

关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是( )。A.久期越长,固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动

若希望将久期降至3.2,则对冲掉的久期等于(),对应卖出国债期货数量等于()份。()A.9.3;1361 B.9.4;1362 C.9.5;1363 D.9.6;1364

关于久期和利率敏感性的关系,正确的是:()A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。B、在收益率变动大小确定的情况下,资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。C、在收益率变动相同的情况下,久期或修正久期较大的资产,其价格的变化率也较大,相应的利率风险也就越小。D、如果考虑利率风险的控制问题,就应选择久期或者是修正久期较短的资产。

关于久期对冲,下面哪项不正确?()A、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动B、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动C、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动D、久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲

当利率变动较大时,用修正久期度量债券价格的变动并不精确,使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。()

衍生工具通常可以作为套期工具,但某项衍生工具若无法有效地对冲被套期项目风险的,则不能作为套期工具。

多选题关于久期和利率敏感性的关系,正确的是:()A资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。B在收益率变动大小确定的情况下,资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。C在收益率变动相同的情况下,久期或修正久期较大的资产,其价格的变化率也较大,相应的利率风险也就越小。D如果考虑利率风险的控制问题,就应选择久期或者是修正久期较短的资产。

判断题当利率变动较大时,用修正久期度量债券价格的变动并不精确,使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。()A对B错

单选题价格-收益率曲线的曲率就是债券的( )。A久期B凸性C修正久期D收益率

单选题下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。A久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B收益率与价格反向变动C价格变动的程度与久期的长短有关D久期越长价格的变动幅度越小

单选题关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是(  )。A久期越长,价格的变动幅度越大B价格变动的幅度与久期的长短无关C久期公式中的D为修正久期D收益率与价格同向变动

判断题衍生工具通常可以作为套期工具,但某项衍生工具若无法有效地对冲被套期项目风险的,则不能作为套期工具。A对B错

单选题( )衡量的是市场利率变动时,债券价格变动的百分比。A修正久期B收益率曲线C凸性D信用利差

单选题下列关于凸性与久期的说法中,不正确的是( )。A只有在收益率变动较大时,利用久期来估计债券价格的波动性才适用B如果债券基金经理能够较好地确定持有期,那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性最高的那种债券C凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似

单选题关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是()。A久期越长,固定收益产品的价格变动幅度越大B价格变动的程度与久期的长短无关C久期公式中的D为修正久期D收益率与价格同向变动