单选题某投资基金年初有投资1000元，年收益率为10%。3月末又投入资金400元，9月末抽回资金600元。假设1-tit=（1－t）ii，计算年末基金的资金量为（ ）元。A615 B715 C815 D915 E1015
单选题
某投资基金年初有投资1000元，年收益率为10%。3月末又投入资金400元，9月末抽回资金600元。假设1-tit=（1－t）ii，计算年末基金的资金量为（ ）元。
A
615
B
715
C
815
D
915
E
1015
参考解析
解析：
已知A=1000，C0.75=400，C0.25=－600，于是：
I=i[A+∑Ct（1－t）]=10%（1000+0.75×400－0.25×600）=115（元）
所以B=A+I+C=1000+115+400－600=915（元）。
已知A=1000，C0.75=400，C0.25=－600，于是：
I=i[A+∑Ct（1－t）]=10%（1000+0.75×400－0.25×600）=115（元）
所以B=A+I+C=1000+115+400－600=915（元）。
相关考题：
单选题在1999年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β＝1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答46～47题。市场资产组合的期望收益率是（ ）。A5%B7%C9%D11%E12%
单选题假设管理着价值160万元的资产组合，目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。如果采用Redington免疫，则5年期零息债券的持有量为（ ）万元。A50B80C90D110E130
单选题股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数： U=E（r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（ ）。A310 B320C350 D380 E390
单选题下列选项中，属于实施Redington免疫策略的是（ ）。A资产的现值等于负债的现值B资产的久期大于负债的久期C资产的凸度等于负债的凸度D资产到期时间处于负债到期时间之前E资产到期时间处于负债到期时间之后
单选题某一股票当前的交易价格为10美元，3个月末，股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5％，执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于（ ）美元。A1.07B0.54C0.81D0.95E0.79