多选题假设在期权存续期内,无风险利率没有变化,那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有()。A标的资产价格上涨B标的资产价格下跌C标的资产价格波动率上升D标的资产价格波动率下降
多选题
假设在期权存续期内,无风险利率没有变化,那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有()。
A
标的资产价格上涨
B
标的资产价格下跌
C
标的资产价格波动率上升
D
标的资产价格波动率下降
参考解析
解析:
暂无解析
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下列关于期权的说法中,正确的有( )。A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
下列说法正确的有( )。A.期权的时间溢价:期权价值—内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
下列说法正确的是( )。A.期权的时间溢价二期权价值—内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
下列关于期权的说法中,正确的有( )。A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
在期权有效期内,标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降,看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降,看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升,看跌期权价格上升
下列有关期权价格表述正确的是()。 A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低B.执行价格越高,看跌期权的价格越低,看涨期权价格越高C.到期时间越长,看涨期权的价格越高D.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低
在期权有效期内基础资产产生收益将使()。A:看涨期权价格上升,看跌期权价格上升B:看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C:看涨期权价格下降,看跌期权价格上升D:看涨期权价格下降,看跌期权价格下降
下列有关期权价格表述正确的是( )。A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高B.执行价格越高,看跌期权的价格越高,看涨期权价格越低C.到期时间越长,美式看涨期权的价格越高,美式看跌期权价格越低D.无风险利率越高,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅳ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降 A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.ⅣC、Ⅰ.ⅢD、Ⅱ.Ⅲ
根据买卖权平价关系,购买一个股票的看跌期权等价于()。A、购买看涨期权,购买股票,以无风险利率借入现金B、出售看涨期权,购买股票,以无风险利率借入现金C、购买看涨期权,出售股票,以无风险利率投资现金D、出售看涨期权,出售股票,以无风险利率投资现金
下面关于看涨期权的说法,正确的是()。A、标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高B、期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低C、期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高D、无风险利率r越高,看涨期权的价值越高E、标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是( )。A合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨B合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨C合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨D无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
多选题下面关于看涨期权的说法,正确的是()。A标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高B期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低C期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高D无风险利率r越高,看涨期权的价值越高E标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
单选题无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降AⅡ、IVBI、IVCⅠ、ⅢDII、III
单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是( )。A无风险利率B执行价格C到期期限D股票价格的波动率