某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。
某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。
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某人买人一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。(每份期权合约代表100单位同品种股票)
熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
甲公司股票当前每股市价为80元，6个月以后，股价有两种可能：上升25%或下降20%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；两种期权执行价格均为85元，到期时间均为6个月；期权到期前，甲公司不派发现金股利，年无风险利率为6%。要求：?、利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。?、假设市场上每份看涨期权价格6.5元，每份看跌期权价格8.5元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）。
（2015年）甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。要求：（2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格6.5元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）。
ABC公司股票的当前市价为22元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为25元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨20%；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价下跌20%；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨10%；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价上涨10%。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。（3）分别计算购买1股该股票的看涨期权、购买1股该股票的看跌期权的损益平衡点。
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是36元和16元两种情况。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为30元，到期时间为一年，一年以内公司不会派发股利，无风险利率为每年10%。要求：（1）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的价值。（2）若目前一份该股票看涨期权的市场价格为3.6元，能否创建投资组合进行套利，如果能，应该如何创建该组合。
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）。A、最大亏损为两份期权费之和B、最大盈利为两份期权费之和C、最大亏损为两份期权费之差D、最大盈利为两份期权费之差
某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到 期日、协定价格和标的物，在投资者（）A、最大亏损为两份期权费之和B、最大盈利为两份期权费之和C、最大亏损为两份期权费之差D、最大盈利为两份期权费之差
单选题下列各项投资策略中，正确的是（ ）。A保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权B抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权C多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权D空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权
单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）A卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
问答题某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
单选题如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为（）A买入现汇并同时买一份看跌期权B购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权C卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权D买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权E以上答案都不正确
问答题某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元。 请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈？
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权