某人买人一份看涨期权和同品种看跌期权一份,假如目前该股市价为18元,看涨期权合约期权费3元,协定价19元,看跌期权合约期权费2元,协定价26元,试证明投资者最低的盈利水平为200元。(每份期权合约代表100单位同品种股票)

某人买人一份看涨期权和同品种看跌期权一份,假如目前该股市价为18元,看涨期权合约期权费3元,协定价19元,看跌期权合约期权费2元,协定价26元,试证明投资者最低

的盈利水平为200元。(每份期权合约代表100单位同品种股票)


相关考题:

若一份期权的标的资产市场价格为100,一般而言,期权的协定价格低于100越多,则( )。A.看涨期权和看跌期权的期权费都越高B.看涨期权和看跌期权的期权费都越低C.看涨期权的期权费越低,看跌期权的期权费越高D.看涨期权的期权费越高,看跌期权的期权费越低

若一份期权的标的资产市场价格为100,一般而言,期权的协定价格低于100越多,则( )。A.看涨期权和看跌期权的期权费都越高B.看涨期权和看跌期权的期权费都越低C.看涨期权的期权费越低,看跌期权的期权费越高D.看涨期权的期权费越高,看跌期权的期权费越低

当股票价格波动幅度非常大时,( )的期权投资策略的获利可能性高。A.买人看涨期权和买入看跌期权B.卖出看涨期权和卖出看跌期权C.卖出看涨期权和买入看跌期权D.买人看涨期权和卖出看跌期权

期权买期保值策略主要有( )。A.买入看涨期权B.买入看跌期权C.买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权D.卖出期货合约、同时买人相关期货看涨期权

熊市差价组合是由( )所构成。A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C.一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D.一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是36元和16元两种情况。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,两种期权执行价格均为30元,到期时间为一年,一年以内公司不会派发股利,无风险利率为每年10%。要求:(1)根据复制原理,计算一份该股票的看涨期权的价值,利用看涨期权-看跌期权平价定理,计算看跌期权的价值。(2)若目前一份该股票看涨期权的市场价格为3.6元,能否创建投资组合进行套利,如果能,应该如何创建该组合。

8、蝶式价差策略的构成:A.买入低执行价格看涨期权(看跌期权)一份B.买入高执行价格的看涨期权(看跌期权)一份C.卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)两份D.卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)一份

由看涨-看跌期权平价关系可知,买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债

21、由看涨-看跌期权平价关系可知,买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债