国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）A、日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B、日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C、日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D、日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）
- A、日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸
- B、日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
- C、日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸
- D、日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
相关考题：
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元
假设目前美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1：8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为（ ）港元。A．8.O000B．8.1569C．8.3138D．7.8431
某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元A、Ⅰ、ⅢB、Ⅰ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅳ
某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，正确的有()。A:利率为连续复利B:年有效利率为12%C:月有效利率为1%D:月名义利率为1%E:季度有效利率大于3%
假定某日美国市场1马克=0·6440/50美元，1年期远期马克贴水1·90/1·85美分。l年期马克利率10%，1年期美元利率6%。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益？若有利可图，可获利多少？
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A、上涨1.84元B、下跌1.84元C、上涨2.02元D、下跌2.02元
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
单选题定活两便存单存期达3年以上5年以下，销户时执行的利率为（）。A存入日期3年期定期存款挂牌利率的6折B支取日期3年期定期存款挂牌利率的6折C存入日期1年期定期存款挂牌利率的6折D支取日期1年期定期存款挂牌利率的6折
单选题国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）A日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
单选题若1年期即期利率5%，市场预测1年后1年期预期利率6%，那么按照无偏预期理论，2年期即期利率为（ ）。A5%B5.5%C6%D6.5%