单选题（2）该股票期权的时间价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权B执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权C执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权D执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
单选题
（2）该股票期权的时间价值最高的是（ ）。
A
执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
B
执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权
C
执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权
D
执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
参考解析
解析：
期权时间价值是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分，其计算公式为：时间价值＝权利金－内涵价值。由上题已知ABCD四项的内涵价值分别为：1.25港元、0港元、0港元、3.75港元，代入公式计算，ABCD四项的时间价值分别为：4.25－1.25＝3（港元）、1.97港元、2.37港元、4.89－3.75＝1.14（港元）。
期权时间价值是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分，其计算公式为：时间价值＝权利金－内涵价值。由上题已知ABCD四项的内涵价值分别为：1.25港元、0港元、0港元、3.75港元，代入公式计算，ABCD四项的时间价值分别为：4.25－1.25＝3（港元）、1.97港元、2.37港元、4.89－3.75＝1.14（港元）。
相关考题：
以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高A：Ⅰ.ⅣB：Ⅱ.ⅢC：Ⅰ.ⅢD：Ⅱ.Ⅳ
甲公司股票当前市价为 20元，有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权，执行价格为 25元，期权价格为 4元，则（ ）。A.该看涨期权的内在价值是0B.该期权是虚值期权C.该期权的时间溢价为9D.该看涨期权的内在价值是-5
（2015年）甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。要求：（2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格6.5元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）。
ABC公司股票的当前市价为22元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为25元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨20%；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价下跌20%；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨10%；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价上涨10%。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。（3）分别计算购买1股该股票的看涨期权、购买1股该股票的看跌期权的损益平衡点。
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是36元和16元两种情况。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为30元，到期时间为一年，一年以内公司不会派发股利，无风险利率为每年10%。要求：（1）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的价值。（2）若目前一份该股票看涨期权的市场价格为3.6元，能否创建投资组合进行套利，如果能，应该如何创建该组合。
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有（ ）。 A.该期权处于实值状态B.该期权的内在价值为2元C.该期权的时间溢价为3.5元D.买入该看跌期权的最大净收入为4.5元
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（ ）。A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零
ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4．53港元。该股票看跌期权（B）和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时股票市场价格为63．95元。比较A、B的时间价值（ ）。A.A的时间价值小于B的时间价值B.A的时间价值大于B的时间价值C.A的时间价值等于B的时间价值D.条件不足，不能确定
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4．53港元。该股票看跌期权(B)和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时股票市场价格为63．95元。比较A、B的时间价值（ ）。A、A的时间价值小于B的时间价值B、A的时间价值大于B的时间价值C、A的时间价值等于B的时间价值D、条件不足，不能确定
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中。时间价值最高的是（ ）。A、执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B、执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C、执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D、执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
单选题某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。A该期权处于实值状态B该期权的内在价值为2元C该期权的时间溢价为3.5元D买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
多选题以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。[2015年5月真题]A通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值B通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值C深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高D深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
单选题以下关于期权时间价值的说法，正确的有()。 I 通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 II 通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 IV 深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高AI、II、IIIBII、IIICI、II、IVDII、III、IV
多选题该股票期权的时间价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权B执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权C执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权D执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
单选题若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。A对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态B对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态C对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0D对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0
单选题某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A该期权处于实值状态B该期权的内在价值为2元C该期权的时间溢价为3.5元D买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元
单选题金融期权时间价值也称外在价值，是指（ ）的那部分价值。[2017年11月真题]A期权市场价格超过该期权内在价值B期权市场价格低于该期权标的资产市场价格C期权内在价值超过该期权协定价格D期权内在价值超过该期权时间价值
单选题（2011年）某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A该期权处于实值状态B该期权的内在价值为2元C该期权的时间溢价为3.5元D买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元