单选题该看涨期权的时间价值是( )美元。A2B8C10D12E14
单选题
该看涨期权的时间价值是( )美元。
A
2
B
8
C
10
D
12
E
14
参考解析
解析:
期权的时间价值等于期权费减去内在价值,即10-(52-44)=2(美元)。
期权的时间价值等于期权费减去内在价值,即10-(52-44)=2(美元)。
相关考题:
一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。A.内在价值为0,时间价值为13B.内在价值为0,时间价值为13C.内在价值为10,时间价值为3D.内在价值为13,时间价值为0
甲公司股票当前市价为 20元,有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权,执行价格为 25元,期权价格为 4元,则( )。A.该看涨期权的内在价值是0B.该期权是虚值期权C.该期权的时间溢价为9D.该看涨期权的内在价值是-5
一个投资者以13美元购人一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是( )。 A.内涵价值为3美元,时间价值为10美元B.内涵价值为0美元,时间价值为13美元C.内涵价值为10美元,时间价值为3美元D.内涵价值为13美元,时间价值为0美元
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是( )。A.实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0B.当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0C.平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0D.平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
2015年10月18日,CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看涨期权的内涵价值和时间价值分别为( )。 A.内涵价值=8.33美元/桶,时间价值=0.74美元/桶B.时间价值=7.59美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶C.内涵价值=7.59美元/桶,时间价值=0.74美元/桶D.时间价值=0.74美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶
一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是()美元。A、内涵价值为13美元,时间价值为0B、内涵价值为10美元,时间价值为3C、内涵价值为3美元,时间价值为10D、内涵价值为0美元,时间价值为13
下面关于看涨期权的说法,正确的是()。A、标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高B、期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低C、期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高D、无风险利率r越高,看涨期权的价值越高E、标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
单选题一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是( )。A内涵价值为3美元,时间价值为10美元B内涵价值为0美元,时间价值为13美元C内涵价值为10美元,时间价值为3美元D内涵价值为13美元,时间价值为0美元
单选题某投资者持有一张看涨期权,目前该期权内涵价值是30美元,标的物价格为350美元,该期权的执行价格是( )。[2009年11月真题]A320美元B350美元C380美元D已知条件不足,不能确定
单选题CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478'2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为( )美分/蒲式耳。A28.5B14. 375C22.375D14. 625
单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
单选题下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。A美式看涨期权只能在到期日执行B无风险利率越高,美式看涨期权价值越低C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D较长的到期时间能增加其价值
单选题净信贷息差是指投资者可以()A以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出B以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出C以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权D以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权
单选题一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是()美元。A内涵价值为13美元,时间价值为0B内涵价值为10美元,时间价值为3C内涵价值为3美元,时间价值为10D内涵价值为0美元,时间价值为13
单选题根据下面信息回答第40~42题。一份美式看涨期权六个月到期,执行价格是44美元,现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。该看涨期权的内在价值是( )美元。A2B8C10D12E14