单选题( )是未来可能损失的预期值。A资本B拨备C贷款D抵押
单选题
( )是未来可能损失的预期值。
A
资本
B
拨备
C
贷款
D
抵押
参考解析
解析：
相关考题：
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。A．预期收益和非预期风险B．预期损失和非预期损失C．预期资本和非预期资本D．预期风险和非预期风险
下列关于预期损失的说法，正确的是（ ）。A.预期损失是一个分位值，不能衡量最左侧区域的风险情况B.预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视C.预期损失不需要给定时间区间，是指在给定置信区间内投资组合损失的期望值D.预期损失可以体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的最大损失
下列关于风险与损失的说法，不正确的有（）。A、风险是一个事前概念，损失是一个事后概念B、风险的概念不涵盖损失发生概率的高低C、通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失D、风险等同于损失E、风险的概念涵盖了未来可能损失的大小
下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万B、可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万D、可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万
判断贷款是否发生减值损失时，应注意以下哪几点（）A、这些客观证据相关的事项（也称“损失事项”）必须影响贷款的预计未来现金流量B、减值损失能够可靠地计量C、对于预期未来事项可能导致的损失，无论其发生的可能性有多大，均不能作为减值损失予以确认D、对于预期未来事项可能导致的损失，可能性大于90%时，应当作为减值损失予以确认
单选题下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）A可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万B可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万C可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$100万D可以被预期在未来的100天中有99天至少损失$100万
单选题99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。A可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元B可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元C可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元D可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
单选题关于预期损失，以下表述正确的是（ ）A预期损失是一个分位值B预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值D预期损失,又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度