单选题关于我国交易所交易的国债期货和国债现货的报价，以下描述正确的是（）。A国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价B国债期货采用净价报价，国债期货采用全价报价C均采用全价报价D均采用净价报价
单选题
关于我国交易所交易的国债期货和国债现货的报价，以下描述正确的是（）。
A
国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价
B
国债期货采用净价报价，国债期货采用全价报价
C
均采用全价报价
D
均采用净价报价
参考解析
解析：
相关考题：
以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是( )。A.1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货B.上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放C.上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃D.1992年至1995年国债期货试点时期，国债期货只在上海证券交易所交易
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利
以下采用现金交割的利率期货品种有（ ）。A、芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货B、芝加哥期货交易所（CBOT）10年期期国债期货C、芝加哥期货交易所（CBOT）3个月欧洲美元期货D、芝加哥期货交易所（CBOT）3个月国债期货E、芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货
以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（）。Ⅰ.交易合约标的为5年期名义标准国债Ⅱ.采用百元净价报价Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ.采用实物交割方式 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。A、1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货B、上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放C、上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃
单选题以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（ ）A买入国债现货.卖出国债期货，待基差走强后平仓获利B卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利C买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利D卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利
单选题以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（ ）。Ⅰ．交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ．采用百元净价报价Ⅲ．交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ．采用实物交割方式AⅠ、ⅡBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。A1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货B上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放C上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃
单选题若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是()A买入国债现货和期货B买入国债现货，卖出国债期货C卖出国债现货和期货D卖出国债现货，买入国债期货