某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为（）。A．执行价格减去股票价格B．股票市价减去期权价格C．期权价格D．股票价格
某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为（）。
A．执行价格减去股票价格
B．股票市价减去期权价格
C．期权价格
D．股票价格
参考答案和解析
期权价格
相关考题：
下列说法不正确的是( )。A．空头看涨期权的最大净损益为期权价格B．买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C．多头看涨期权的最大净收益为期权价格D．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为5元/股。那么,该看跌期权的卖方最大损失为( )元/股,该看涨期权的买方最大损失为( )元/股。A．38.0 3.5B．38.0 36.5C．40.0 3.5D．40.0 40.0
下列公式中，正确的是（ ）。A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
有一项看涨期权，期权成本为5 元，标的股票的当前市价为50 元，执行价格为50 元，到期日为1 年后的今天，若到期日股票市价为65 元，则下列计算正确的有（ ）。A.多头看涨期权到期日价值为15 元B.多头看涨期权净损益为10 元C.空头看涨期权到期日价值为－15 元D.空头看涨期权净损益为－10 元
某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
下列关于对敲的表述中，正确的有（）。A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
多选题下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有（ ）。A多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大B空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大C多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大D空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
单选题某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A执行价为指数初值的看涨期权多头B执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
多选题下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。A看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”D同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”
多选题下列关于对敲的表述中，正确的有（ ）。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同C多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
多选题下列关于对敲的表述中，正确的有（）。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格.到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格.到期日都相同C多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
单选题某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A执行价为指数初值的看涨期权多头B执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
多选题下列关于股票期权投资策略的说法中，不正确的有（ ）。A不管是保护性看跌期权，还是抛补性看涨期权，都需要买入期权对应的标的股票B购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略C对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权D多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本